PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с AAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, AAPU returned 104.11% vs 97.74% for AAPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 21.23%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и AAPX

2026 (YTD)20252024
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%68.20%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%56.69%

Correlation

The correlation between AAPU and AAPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.99

The correlation between AAPU and AAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPU и AAPX

Секторы
AAPU
AAPX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
AAPX
100.0%

Сырьевые материалы

AAPU

-

AAPX

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

AAPX

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

AAPX

-

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

AAPX

-

Энергетика

AAPU

-

AAPX

-

Финансовые услуги

AAPU

-

AAPX

-

Здравоохранение

AAPU

-

AAPX

-

Промышленность

AAPU

-

AAPX

-

Недвижимость

AAPU

-

AAPX

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

AAPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQAAPU с NVDL
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOVAAPX с NVDL

Доходность на риск

AAPU vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.19

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.85

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.26

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.75

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AAPU и AAPX

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-58.55%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-30.12%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-19.36%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

12.66%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и AAPX

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеют волатильность 10.71% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

11.21%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

32.05%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

44.99%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

54.62%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

54.62%

-5.69%

Сравнение комиссий AAPU и AAPX

AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и AAPX

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AAPX в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAPU and AAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPX has higher volatility (11.21%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPU leads with 104.11% vs 97.74% for AAPX. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 104.11% return vs 97.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.55% for AAPX.

They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.05% for AAPX.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор