PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPU с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. AAPU is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, AAPU returned 118.34% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. AAPU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

AAPU

1 день
3.35%
1 месяц
21.73%
6 месяцев
54.16%
С начала года
38.50%
1 год
118.34%
3 года*
26.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и TSDD

2026 (YTD)202520242023
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		38.50%-2.91%58.45%11.71%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between AAPU and TSDD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов AAPU и TSDD

Секторы
AAPU
TSDD

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
TSDD

-

Сырьевые материалы

AAPU

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

TSDD

-

Энергетика

AAPU

-

TSDD

-

Финансовые услуги

AAPU

-

TSDD

-

Здравоохранение

AAPU

-

TSDD

-

Промышленность

AAPU

-

TSDD

-

Недвижимость

AAPU

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPXAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с AMZUAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с YANGTSDD с SCHGTSDD с FBY

Доходность на риск

AAPU vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPUTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.68

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.81

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.87

+4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

-1.10

+10.55

AAPU vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPU и TSDD

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-99.03%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-69.48%

+40.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.85%

+98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-72.22%

+54.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

55.05%

-42.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и TSDD

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 20.53%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

34.22%

-13.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

62.91%

-24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

89.36%

-40.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.54%

114.44%

-64.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.54%

114.44%

-64.90%

Сравнение комиссий AAPU и TSDD

AAPU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и TSDD

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности TSDD в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.46%8.66%14.58%2.32%0.79%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and TSDD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to AAPU (20.53%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, AAPU leads with 118.34% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 20.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 118.34% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AAPU.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.46% for AAPU.

AAPU is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 0.95% for TSDD.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор