PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с AMZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с AMZU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AAPU tracks the Apple Inc. (150%) while AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs 25.11%/yr for AMZU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.06%/yr for AMZU.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и AMZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у AMZU с доходностью 8.04%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZU

1 день
-5.04%
1 месяц
-16.62%
С начала года
8.04%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.37%
3 года*
25.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и AMZU

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%58.45%68.66%-26.54%
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		8.04%-11.59%60.99%118.70%-50.17%

Correlation

The correlation between AAPU and AMZU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.43

The correlation between AAPU and AMZU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPU и AMZU

Секторы
AAPU
AMZU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
AMZU

-

Сырьевые материалы

AAPU

-

AMZU

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

AMZU

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

AMZU
100.0%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

AMZU

-

Энергетика

AAPU

-

AMZU

-

Финансовые услуги

AAPU

-

AMZU

-

Здравоохранение

AAPU

-

AMZU

-

Промышленность

AAPU

-

AMZU

-

Недвижимость

AAPU

-

AMZU

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

AMZU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с TECLAMZU с FNGUAMZU с VGT

Доходность на риск

AAPU vs. AMZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c AMZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUAMZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.36

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.91

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.50

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

1.13

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. AMZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа AMZU равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и AMZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUAMZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.36

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AAPU и AMZU

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки AMZU в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и AMZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUAMZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-55.59%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-42.98%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-55.47%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-20.42%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-21.91%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

18.91%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и AMZU

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 10.71%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUAMZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

14.41%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

40.64%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

59.79%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

59.16%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

59.16%

-10.23%

Сравнение комиссий AAPU и AMZU

AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AMZU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и AMZU

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AMZU в 5.62%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.62%6.12%3.79%3.37%0.50%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and AMZU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZU has higher volatility (14.41%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs AMZU's -55.59%.

On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs 25.11% for AMZU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 5.62% for AMZU.

AAPU tracks Apple Inc. (150%), while AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%). Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.06% for AMZU.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и AMZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор