PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPU с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Apple Inc (AAPL).

AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPU и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		-14.69%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-21.09%

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

AAPU

1 день
1.46%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
9.06%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с QLDAAPU с TQQQAAPU с TSDD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPU vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.68

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

2.10

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между AAPU и AAPL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и AAPL

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		9.96%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AAPU и AAPL

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPUAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-81.80%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.77%

-22.99%

-18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-10.59%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-29.71%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

7.41%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и AAPL

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPUAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

5.65%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

15.11%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.62%

31.61%

+31.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

27.46%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

28.93%

+20.15%