Сравнение AAPU с AAPD
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.68%/yr vs -16.55%/yr for AAPD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.06%/yr for AAPD.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и AAPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у AAPD с доходностью -12.68%.
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPU и AAPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
Correlation
The correlation between AAPU and AAPD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between AAPU and AAPD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. AAPD — Ранг доходности на риск
AAPU
AAPD
Сравнение AAPU c AAPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | AAPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.73 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.92 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.47 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | AAPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -1.53 | +3.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.60 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и AAPD
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке AAPD в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и AAPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | AAPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -59.79% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -37.37% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -49.07% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -59.29% | +56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -34.21% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 23.27% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и AAPD
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | AAPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.03% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 15.98% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 22.36% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 27.01% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 27.01% | +21.89% |
Сравнение комиссий AAPU и AAPD
AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и AAPD
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности AAPD в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and AAPD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (9.81%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs AAPD's -59.79%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs -16.55% for AAPD. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 3.85% for AAPD.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while AAPD is Inverse Equities. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while AAPD tracks Apple Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.06% for AAPD.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и AAPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор