Сравнение AAPU с AAPD
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%), while AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 24.71%/yr vs -16.72%/yr for AAPD. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAPU charges 0.96%/yr vs 1.06%/yr for AAPD.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и AAPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у AAPD с доходностью -13.72%.
AAPU
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.23%
AAPD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -12.31%
- С начала года
- -13.72%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.50M | $123.45M | $106.65M | |
| $113.71M | $90.61M | $77.65M |
Сравнение доходности по годам AAPU и AAPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 18.97% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -13.72% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
Correlation
The correlation between AAPU and AAPD is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between AAPU and AAPD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. AAPD — Ранг доходности на риск
AAPU
AAPD
Сравнение AAPU c AAPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | AAPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.95 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -1.64 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и AAPD
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки AAPD в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и AAPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | AAPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -63.02% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -37.40% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -53.16% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -59.78% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -35.24% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 25.40% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и AAPD
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | AAPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 10.58% | +11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 20.24% | +20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 25.84% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 27.43% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 27.43% | +22.65% |
Сравнение комиссий AAPU и AAPD
AAPU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AAPD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и AAPD
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности AAPD в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.55% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.52% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and AAPD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (22.03%) compared to AAPD (10.58%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs AAPD's -63.02%.
On 3-year performance, AAPU leads with 24.71% vs -16.72% for AAPD. On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 24.71% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPU has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 3.55% for AAPD.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while AAPD is Inverse Equities. AAPU tracks Apple Inc. (200%), while AAPD tracks Apple Inc. (-100%). Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 1.06% for AAPD.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и AAPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор