Сравнение AAPU с AAPB
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs 23.23%/yr for AAPB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPU показывает доходность 23.16%, а AAPB немного выше – 23.70%.
AAPU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPU и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.16% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
Correlation
The correlation between AAPU and AAPB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between AAPU and AAPB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AAPU и AAPB
Секторы
AAPU
AAPB
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPU
AAPB
Сырьевые материалы
AAPU
-
AAPB
-
Коммуникационные услуги
AAPU
-
AAPB
-
Потребительский циклический сектор
AAPU
-
AAPB
-
Потребительский защитный сектор
AAPU
-
AAPB
-
Энергетика
AAPU
-
AAPB
-
Финансовые услуги
AAPU
-
AAPB
-
Здравоохранение
AAPU
-
AAPB
-
Промышленность
AAPU
-
AAPB
-
Недвижимость
AAPU
-
AAPB
-
Коммунальные услуги
AAPU
-
AAPB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. AAPB — Ранг доходности на риск
AAPU
AAPB
Сравнение AAPU c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.82 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.20 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и AAPB
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -58.13% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -28.11% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -58.13% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.30% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -19.36% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 11.64% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и AAPB
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеют волатильность 10.71% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 11.20% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 31.96% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 44.82% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 51.33% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 51.33% | -2.40% |
Сравнение комиссий AAPU и AAPB
AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и AAPB
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AAPB в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.90% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AAPU and AAPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPB has higher volatility (11.20%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs AAPB's -58.13%.
On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs 23.23% for AAPB. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 3.55% for AAPB.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор