PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICE с CME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ICECME
Дох-ть с нач. г.4.98%0.62%
Дох-ть за 1 год24.09%19.79%
Дох-ть за 3 года7.34%3.30%
Дох-ть за 5 лет12.06%6.80%
Дох-ть за 10 лет15.06%16.50%
Коэф-т Шарпа1.561.13
Дневная вол-ть16.41%17.20%
Макс. просадка-73.94%-77.50%
Current Drawdown-3.30%-7.59%

Фундаментальные показатели


ICECME
Рыночная капитализация$76.85B$75.06B
Прибыль на акцию$4.35$8.78
Цена/прибыль30.8023.74
PEG коэффициент2.638.46
Выручка (12 мес.)$8.38B$5.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.29B$5.01B
EBITDA (12 мес.)$5.13B$3.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ICE и CME составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICE и CME

С начала года, ICE показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 15.06% против 16.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,859.61%
423.20%
ICE
CME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intercontinental Exchange, Inc.

CME Group Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICE c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.44
CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.35

Сравнение коэффициента Шарпа ICE и CME

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CME равного 1.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ICE и CME.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.56
1.13
ICE
CME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и CME

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CME в 4.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.27%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%0.29%
CME
CME Group Inc.
4.60%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%

Просадки

Сравнение просадок ICE и CME

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.30%
-7.59%
ICE
CME

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и CME

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 4.83% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.83%
4.67%
ICE
CME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию