PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICE с CME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICE с CME

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или CME.

Корреляция

Корреляция между ICE и CME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICE и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.62

CME:

2.00

Коэф-т Сортино

ICE:

2.26

CME:

2.64

Коэф-т Омега

ICE:

1.34

CME:

1.36

Коэф-т Кальмара

ICE:

2.30

CME:

2.52

Коэф-т Мартина

ICE:

6.66

CME:

9.70

Индекс Язвы

ICE:

4.91%

CME:

3.83%

Дневная вол-ть

ICE:

18.66%

CME:

18.16%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

CME:

-77.50%

Текущая просадка

ICE:

-1.17%

CME:

-2.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$101.10B

CME:

$99.56B

EPS

ICE:

$4.83

CME:

$9.95

Коэффициент P/E

ICE:

36.49

CME:

27.77

Коэффициент PEG

ICE:

2.52

CME:

8.36

Коэффициент P/S

ICE:

10.69

CME:

15.87

Коэффициент P/B

ICE:

3.59

CME:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$12.05B

CME:

$6.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$6.98B

CME:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$6.14B

CME:

$4.98B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 19.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICE имеют среднегодовую доходность 15.61%, а акции CME немного впереди с 16.01%.

ICE

С начала года

18.61%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

13.96%

1 год

28.86%

5 лет

14.44%

10 лет

15.61%

CME

С начала года

19.56%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

26.92%

1 год

35.63%

5 лет

12.81%

10 лет

16.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и CME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CME равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и CME

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CME в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.04%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
CME
CME Group Inc.		3.80%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%

Просадки

Сравнение просадок ICE и CME

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и CME

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 6.26%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.23B
1.64B
(ICE) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICE и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intercontinental Exchange, Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
55.1%
87.4%
(ICE) Валовая рентабельность
(CME) Валовая рентабельность
ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 67.5%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 956.20M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.