PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICE с CME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ICECME
Дох-ть с нач. г.7.70%-0.59%
Дох-ть за 1 год28.31%20.16%
Дох-ть за 3 года8.25%2.88%
Дох-ть за 5 лет12.67%6.42%
Дох-ть за 10 лет15.35%16.35%
Коэф-т Шарпа1.651.06
Дневная вол-ть16.56%17.24%
Макс. просадка-73.94%-77.50%
Current Drawdown-0.79%-8.70%

Фундаментальные показатели


ICECME
Рыночная капитализация$76.85B$75.06B
Прибыль на акцию$4.35$8.78
Цена/прибыль30.8023.74
PEG коэффициент2.638.46
Выручка (12 мес.)$8.38B$5.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.29B$5.01B
EBITDA (12 мес.)$5.13B$3.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ICE и CME составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICE и CME

С начала года, ICE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 15.35% против 16.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,910.35%
416.90%
ICE
CME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intercontinental Exchange, Inc.

CME Group Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICE c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92
CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.02

Сравнение коэффициента Шарпа ICE и CME

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CME равного 1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ICE и CME.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.65
1.06
ICE
CME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и CME

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CME в 4.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.24%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%0.29%
CME
CME Group Inc.
4.66%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%

Просадки

Сравнение просадок ICE и CME

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.79%
-8.70%
ICE
CME

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и CME

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.35%
4.85%
ICE
CME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию