Сравнение ICE с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или CME.
Основные характеристики
| ICE | CME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 7.82% |
| Дох-ть за 1 год | 42.74% | 10.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.47% | 5.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.91% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 17.17 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 16.42% |
| Макс. просадка | -73.94% | -77.50% |
| Текущая просадка | -6.25% | -2.73% |
Фундаментальные показатели
| ICE | CME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.61B | $81.55B |
| EPS | $4.21 | $9.51 |
| Цена/прибыль | 37.07 | 23.80 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 7.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.19B | $6.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.61B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.20B | $4.06B |
Корреляция
Корреляция между ICE и CME составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ICE и CME
С начала года, ICE показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICE имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции CME немного отстают с 14.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICE c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и CME
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CME в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
CME CME Group Inc. | 4.39% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и CME
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и CME
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности