PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICE с CME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICE с CME

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или CME.

Корреляция

Корреляция между ICE и CME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ICE и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,308.45%
591.55%
ICE
CME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.32

CME:

1.64

Коэф-т Сортино

ICE:

1.80

CME:

2.22

Коэф-т Омега

ICE:

1.26

CME:

1.29

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.75

CME:

1.94

Коэф-т Мартина

ICE:

5.10

CME:

7.54

Индекс Язвы

ICE:

4.86%

CME:

3.79%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

CME:

17.31%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

CME:

-77.50%

Текущая просадка

ICE:

-7.44%

CME:

-0.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$93.78B

CME:

$95.97B

EPS

ICE:

$4.78

CME:

$9.95

Коэффициент P/E

ICE:

34.15

CME:

26.76

Коэффициент PEG

ICE:

2.70

CME:

8.21

Коэффициент P/S

ICE:

10.11

CME:

15.29

Коэффициент P/B

ICE:

3.39

CME:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

CME:

$6.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

CME:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

CME:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 15.28% против 16.19% соответственно.

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

13.57%

10 лет

15.28%

CME

С начала года

15.24%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

21.87%

1 год

32.09%

5 лет

11.74%

10 лет

16.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и CME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.32
CME: 1.64
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.80
CME: 2.22
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.26
CME: 1.29
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.75
CME: 1.94
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.10
CME: 7.54

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CME равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.64
ICE
CME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и CME

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CME в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
CME
CME Group Inc.		3.94%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%

Просадки

Сравнение просадок ICE и CME

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-0.77%
ICE
CME

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и CME

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
7.40%
ICE
CME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию