Сравнение ICE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ICE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -2.08% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICE имеют среднегодовую доходность 14.30%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
ICE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 14.30%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. VOO — Ранг доходности на риск
ICE
VOO
Сравнение ICE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.01 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.53 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.55 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.31 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.01 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ICE и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и VOO
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и VOO
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -33.99% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -11.98% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -24.52% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -33.99% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -5.55% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -3.72% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 2.55% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и VOO
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.34% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 9.47% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 18.11% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.82% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 17.99% | +4.20% |