PortfoliosLab logo
Сравнение ICE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICE и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
805.56%
557.08%
ICE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.32

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ICE:

1.80

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ICE:

1.26

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.75

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ICE:

5.10

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ICE:

4.86%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ICE:

-7.44%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.30% против 12.24% соответственно.


ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.32
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.80
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.26
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.75
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.10
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.54
ICE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и VOO

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ICE и VOO

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-9.90%
ICE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и VOO

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
13.96%
ICE
VOO