PortfoliosLab logo
Сравнение ICE с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICE и NDAQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,308.45%
696.36%
ICE
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.32

NDAQ:

1.05

Коэф-т Сортино

ICE:

1.80

NDAQ:

1.53

Коэф-т Омега

ICE:

1.26

NDAQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.75

NDAQ:

1.22

Коэф-т Мартина

ICE:

5.10

NDAQ:

4.56

Индекс Язвы

ICE:

4.86%

NDAQ:

5.49%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

NDAQ:

23.97%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

ICE:

-7.44%

NDAQ:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$93.78B

NDAQ:

$43.34B

EPS

ICE:

$4.78

NDAQ:

$2.21

Коэффициент P/E

ICE:

34.15

NDAQ:

34.10

Коэффициент PEG

ICE:

2.70

NDAQ:

1.54

Коэффициент P/S

ICE:

10.11

NDAQ:

5.55

Коэффициент P/B

ICE:

3.39

NDAQ:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

NDAQ:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

NDAQ:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

NDAQ:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 15.30% против 18.63% соответственно.


ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

NDAQ

С начала года

-2.20%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.53%

1 год

27.07%

5 лет

16.96%

10 лет

18.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.32
NDAQ: 1.05
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.80
NDAQ: 1.53
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.26
NDAQ: 1.21
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.75
NDAQ: 1.22
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.10
NDAQ: 4.56

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDAQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.05
ICE
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и NDAQ

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NDAQ в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.27%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ICE и NDAQ

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-9.73%
ICE
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и NDAQ

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.89%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
15.05%
ICE
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию