PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICE с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICE и BLK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ICE и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,111.58%
1,564.52%
ICE
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.51

BLK:

1.88

Коэф-т Сортино

ICE:

2.10

BLK:

2.57

Коэф-т Омега

ICE:

1.29

BLK:

1.31

Коэф-т Кальмара

ICE:

2.24

BLK:

1.89

Коэф-т Мартина

ICE:

7.50

BLK:

7.81

Индекс Язвы

ICE:

3.25%

BLK:

4.28%

Дневная вол-ть

ICE:

16.17%

BLK:

17.81%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

ICE:

-9.68%

BLK:

-3.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$87.73B

BLK:

$162.50B

EPS

ICE:

$4.22

BLK:

$40.50

Цена/прибыль

ICE:

36.21

BLK:

25.91

PEG коэффициент

ICE:

2.42

BLK:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$11.19B

BLK:

$20.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$6.99B

BLK:

$16.47B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$5.84B

BLK:

$7.70B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью 29.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICE имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции BLK немного отстают с 13.82%.


ICE

С начала года

18.48%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

9.67%

1 год

22.49%

5 лет

11.54%

10 лет

14.38%

BLK

С начала года

29.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

32.03%

1 год

31.81%

5 лет

18.49%

10 лет

13.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICE c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.511.88
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.102.57
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.31
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.241.89
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.507.81
ICE
BLK

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
1.88
ICE
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и BLK

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BLK в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.20%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%0.29%
BLK
BlackRock, Inc.
1.98%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ICE и BLK

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.68%
-3.43%
ICE
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и BLK

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 4.57% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.57%
4.78%
ICE
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab