PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICE с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICE с BLK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или BLK.

Корреляция

Корреляция между ICE и BLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ICE и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,308.45%
1,376.75%
ICE
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.32

BLK:

0.82

Коэф-т Сортино

ICE:

1.80

BLK:

1.26

Коэф-т Омега

ICE:

1.26

BLK:

1.18

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.75

BLK:

0.89

Коэф-т Мартина

ICE:

5.10

BLK:

3.08

Индекс Язвы

ICE:

4.86%

BLK:

6.86%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

BLK:

25.85%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

ICE:

-7.44%

BLK:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$93.78B

BLK:

$142.04B

EPS

ICE:

$4.78

BLK:

$41.21

Коэффициент P/E

ICE:

34.15

BLK:

22.03

Коэффициент PEG

ICE:

2.70

BLK:

1.93

Коэффициент P/S

ICE:

10.11

BLK:

6.78

Коэффициент P/B

ICE:

3.39

BLK:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

BLK:

$21.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

BLK:

$14.60B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

BLK:

$8.00B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 15.30% против 12.42% соответственно.

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

BLK

С начала года

-10.97%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.84%

1 год

21.73%

5 лет

15.64%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.32
BLK: 0.82
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.80
BLK: 1.26
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.26
BLK: 1.18
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.75
BLK: 0.89
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.10
BLK: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.82
ICE
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и BLK

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BLK в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
BLK
BlackRock, Inc.		2.26%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ICE и BLK

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-15.14%
ICE
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и BLK

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.89%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
17.23%
ICE
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию