Сравнение ICE с BLK
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, ICE returned 11.62%/yr vs 14.43%/yr for BLK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.43% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- -19.17%
- С начала года
- -13.18%
- 1 год
- -22.26%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.62%
BLK
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам ICE и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.18% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
BLK BlackRock, Inc. | 1.30% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between ICE and BLK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between ICE and BLK shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$78.97B
BLK:
$166.19B
ICE:
$6.86
BLK:
$38.53
ICE:
20.37
BLK:
27.83
ICE:
6.11
BLK:
6.77
ICE:
2.69
BLK:
3.12
ICE:
$13.08B
BLK:
$25.71B
ICE:
$8.93B
BLK:
$15.21B
ICE:
$7.05B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. BLK — Ранг доходности на риск
ICE
BLK
Сравнение ICE c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.04 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.09 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и BLK
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -60.36% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -22.45% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -23.74% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -43.90% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -43.90% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.95% | -9.40% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -11.93% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 10.92% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и BLK
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 10.31% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 10.06% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 21.96% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 26.43% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 26.96% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 27.73% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и BLK
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BLK в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.04% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.43% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и BLK
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and BLK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (10.31%) compared to BLK (10.06%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор