PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICE с LNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICE с LNC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Lincoln National Corporation (LNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или LNC.

Корреляция

Корреляция между ICE и LNC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICE и LNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Lincoln National Corporation (LNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,308.45%
3.86%
ICE
LNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.32

LNC:

0.42

Коэф-т Сортино

ICE:

1.80

LNC:

0.84

Коэф-т Омега

ICE:

1.26

LNC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.75

LNC:

0.28

Коэф-т Мартина

ICE:

5.10

LNC:

1.86

Индекс Язвы

ICE:

4.86%

LNC:

9.13%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

LNC:

40.83%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

LNC:

-92.87%

Текущая просадка

ICE:

-7.44%

LNC:

-49.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$93.78B

LNC:

$5.45B

EPS

ICE:

$4.78

LNC:

$18.41

Коэффициент P/E

ICE:

34.15

LNC:

1.72

Коэффициент PEG

ICE:

2.70

LNC:

1.24

Коэффициент P/S

ICE:

10.11

LNC:

0.30

Коэффициент P/B

ICE:

3.39

LNC:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

LNC:

$13.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

LNC:

$13.74B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

LNC:

$111.00M

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у LNC с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 15.30% против -2.19% соответственно.

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

3.76%

10 лет

-2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и LNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c LNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.32
LNC: 0.42
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.80
LNC: 0.84
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.26
LNC: 1.12
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.75
LNC: 0.28
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.10
LNC: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LNC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и LNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.42
ICE
LNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и LNC

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности LNC в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
LNC
Lincoln National Corporation		5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%

Просадки

Сравнение просадок ICE и LNC

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и LNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-49.98%
ICE
LNC

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и LNC

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.89%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 24.15%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
24.15%
ICE
LNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и LNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию