PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICE с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICE и CCL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ICE и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,212.69%
-53.03%
ICE
CCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

0.86

CCL:

0.17

Коэф-т Сортино

ICE:

1.21

CCL:

0.55

Коэф-т Омега

ICE:

1.18

CCL:

1.07

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.09

CCL:

0.10

Коэф-т Мартина

ICE:

3.49

CCL:

0.60

Индекс Язвы

ICE:

4.42%

CCL:

12.53%

Дневная вол-ть

ICE:

17.90%

CCL:

45.48%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

ICE:

-11.12%

CCL:

-75.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$90.05B

CCL:

$22.36B

EPS

ICE:

$4.78

CCL:

$1.55

Цена/прибыль

ICE:

32.79

CCL:

10.65

PEG коэффициент

ICE:

2.60

CCL:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

CCL:

$6.32B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -33.79%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 14.54% против -8.89% соответственно.


ICE

С начала года

5.48%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-3.15%

1 год

16.02%

5 лет

15.64%

10 лет

14.54%

CCL

С начала года

-33.79%

1 месяц

-26.14%

6 месяцев

-8.44%

1 год

9.56%

5 лет

14.25%

10 лет

-8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ICE: 0.86
CCL: 0.17
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.21
CCL: 0.55
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.18
CCL: 1.07
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ICE: 1.09
CCL: 0.10
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ICE: 3.49
CCL: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CCL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.17
ICE
CCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и CCL

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.17%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ICE и CCL

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.12%
-75.08%
ICE
CCL

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и CCL

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 7.54%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.54%
20.54%
ICE
CCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab