Сравнение ICE с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ICE и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -2.08% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
ICE:
$90.29B
JPM:
$825.20B
ICE:
$5.76
JPM:
$20.42
ICE:
27.43
JPM:
14.47
ICE:
3.31
JPM:
1.60
ICE:
7.17
JPM:
3.22
ICE:
3.12
JPM:
2.41
ICE:
$12.64B
JPM:
$256.52B
ICE:
$7.82B
JPM:
$168.20B
ICE:
$6.66B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.30% против 20.50% соответственно.
ICE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 14.30%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. JPM — Ранг доходности на риск
ICE
JPM
Сравнение ICE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.94 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.34 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.48 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.00 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.94 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ICE и JPM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и JPM
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и JPM
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -76.16% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -15.47% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -38.77% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -43.63% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -11.72% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -17.66% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 5.72% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и JPM
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.28% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 17.19% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 25.24% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.34% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 27.38% | -5.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и JPM
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.