Сравнение ICE с JPM
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ICE returned 11.68%/yr vs 21.53%/yr for JPM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.68% против 21.53% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -18.58%
- С начала года
- -13.06%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 11.68%
JPM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 9.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 35.25%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам ICE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.06% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 9.19% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between ICE and JPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between ICE and JPM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.08B
JPM:
$929.55B
ICE:
$6.86
JPM:
$23.29
ICE:
20.40
JPM:
14.89
ICE:
2.46
JPM:
1.64
ICE:
6.11
JPM:
3.26
ICE:
2.70
JPM:
2.74
ICE:
$13.08B
JPM:
$297.63B
ICE:
$8.93B
JPM:
$186.33B
ICE:
$7.05B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. JPM — Ранг доходности на риск
ICE
JPM
Сравнение ICE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.52 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.59 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и JPM
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -76.16% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -15.47% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -24.42% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -38.77% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -43.63% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | 0.00% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -17.58% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 6.52% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и JPM
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.09% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 17.19% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.13% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 24.48% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 27.30% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и JPM
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности JPM в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.43% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.73% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и JPM
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and JPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (10.14%) compared to JPM (7.09%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор