PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICE с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICE с JPM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или JPM.

Корреляция

Корреляция между ICE и JPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICE и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,304.76%
979.34%
ICE
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.34

JPM:

1.13

Коэф-т Сортино

ICE:

1.83

JPM:

1.66

Коэф-т Омега

ICE:

1.27

JPM:

1.24

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.78

JPM:

1.32

Коэф-т Мартина

ICE:

5.22

JPM:

4.65

Индекс Язвы

ICE:

4.84%

JPM:

6.92%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

ICE:

-7.59%

JPM:

-12.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$92.49B

JPM:

$669.43B

EPS

ICE:

$4.78

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

ICE:

33.68

JPM:

11.82

Коэффициент PEG

ICE:

2.66

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

ICE:

9.97

JPM:

3.97

Коэффициент P/B

ICE:

3.35

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.36% против 17.89% соответственно.

ICE

С начала года

9.68%

1 месяц

-7.20%

6 месяцев

-1.79%

1 год

24.40%

5 лет

14.40%

10 лет

15.36%

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.34
JPM: 1.13
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.83
JPM: 1.66
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.27
JPM: 1.24
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.78
JPM: 1.32
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.22
JPM: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.13
ICE
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и JPM

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JPM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ICE и JPM

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-12.07%
ICE
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и JPM

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.89%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
15.62%
ICE
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию