Сравнение ICE с JPM
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ICE returned 11.79%/yr vs 20.04%/yr for JPM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.79% против 20.04% соответственно.
ICE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -19.76%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 11.79%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам ICE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.00% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between ICE and JPM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between ICE and JPM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.97B
JPM:
$868.53B
ICE:
$6.85
JPM:
$21.08
ICE:
20.75
JPM:
14.75
ICE:
2.50
JPM:
1.63
ICE:
6.22
JPM:
3.05
ICE:
2.74
JPM:
2.52
ICE:
$13.08B
JPM:
$285.09B
ICE:
$8.93B
JPM:
$173.52B
ICE:
$7.05B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. JPM — Ранг доходности на риск
ICE
JPM
Сравнение ICE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.30 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.09 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.93 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и JPM
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -76.16% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -15.47% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -24.42% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -38.77% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -43.63% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -6.61% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -17.62% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 6.47% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и JPM
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 6.23%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.21% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 17.47% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 21.65% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 24.45% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 27.39% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и JPM
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.38% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и JPM
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and JPM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to ICE (6.23%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор