PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRUSPY
Дох-ть с нач. г.8.74%5.60%
Дох-ть за 1 год12.85%23.55%
Дох-ть за 3 года-10.20%7.83%
Дох-ть за 5 лет2.34%13.05%
Коэф-т Шарпа0.251.91
Дневная вол-ть40.09%11.63%
Макс. просадка-64.92%-55.19%
Current Drawdown-39.35%-4.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TRU и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRU и SPY

С начала года, TRU показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
240.71%
177.61%
TRU
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TransUnion

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.63
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.69

Сравнение коэффициента Шарпа TRU и SPY

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TRU и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
1.91
TRU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и SPY

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRU
TransUnion
0.56%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TRU и SPY

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-39.35%
-4.36%
TRU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и SPY

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.99%
3.88%
TRU
SPY