Сравнение TRU с CTVA
TRU (TransUnion) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, TRU returned -7.26%/yr vs 12.21%/yr for CTVA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.09%.
TRU
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 8.27%
CTVA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRU и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -17.37% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 31.20% |
CTVA Corteva, Inc. | 16.09% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Correlation
The correlation between TRU and CTVA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between TRU and CTVA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.75B
CTVA:
$52.18B
TRU:
$3.59
CTVA:
$1.72
TRU:
19.64
CTVA:
45.14
TRU:
2.93
CTVA:
2.93
TRU:
2.89
CTVA:
2.14
TRU:
$4.73B
CTVA:
$17.89B
TRU:
$2.49B
CTVA:
$6.00B
TRU:
$1.46B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. CTVA — Ранг доходности на риск
TRU
CTVA
Сравнение TRU c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.46 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.01 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.42 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TRU и CTVA
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -34.76% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -20.71% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -25.41% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -34.76% | -30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -9.15% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -10.51% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 9.45% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и CTVA
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 7.19% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 15.41% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 23.14% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 26.91% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 32.68% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и CTVA
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CTVA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% |
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и CTVA
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and CTVA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.33%) compared to CTVA (7.19%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор