PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с CTVA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или CTVA.

Корреляция

Корреляция между TRU и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRU и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
128.80%
TRU
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.45

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

TRU:

0.95

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

TRU:

1.12

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.42

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

TRU:

1.49

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

TRU:

12.53%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

TRU:

41.99%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

TRU:

-32.96%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$16.09B

CTVA:

$42.15B

EPS

TRU:

$1.87

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

TRU:

44.10

CTVA:

50.58

Коэффициент PEG

TRU:

0.73

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

TRU:

3.85

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

TRU:

3.67

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$918.40M

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.

TRU

С начала года

-11.35%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-20.57%

1 год

11.02%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.66%

5 лет

20.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRU: 0.45
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRU: 0.95
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRU: 1.12
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRU: 0.42
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRU: 1.49
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTVA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.48
TRU
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и CTVA

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CTVA в 1.09%

TTM2024202320222021202020192018
TRU
TransUnion		0.52%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRU и CTVA

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.96%
-6.82%
TRU
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и CTVA

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
13.46%
TRU
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию