Сравнение TRU с CTVA
TRU (TransUnion) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, TRU returned -6.45%/yr vs 16.95%/yr for CTVA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 29.86%.
TRU
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 17.14%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- -5.53%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 9.16%
CTVA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRU и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -5.53% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 30.36% |
CTVA Corteva, Inc. | 29.86% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TRU and CTVA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between TRU and CTVA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TRU:
$15.56B
CTVA:
$57.95B
TRU:
$3.60
CTVA:
$1.72
TRU:
22.41
CTVA:
50.35
TRU:
3.34
CTVA:
3.27
TRU:
3.31
CTVA:
2.40
TRU:
$4.73B
CTVA:
$17.89B
TRU:
$2.49B
CTVA:
$6.00B
TRU:
$1.46B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. CTVA — Ранг доходности на риск
TRU
CTVA
Сравнение TRU c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.08 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.44 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и CTVA
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -34.76% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -18.50% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -22.95% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -34.76% | -30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | -0.12% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -10.45% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 8.18% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и CTVA
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 6.11% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 15.95% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 23.61% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 26.99% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 32.54% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и CTVA
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CTVA в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% |
TRU TransUnion | 0.59% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и CTVA
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and CTVA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.72%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор