Сравнение TRU с ADSK
TRU (TransUnion) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TRU returned 9.16%/yr vs 14.11%/yr for ADSK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRU и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -26.67%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.11% соответственно.
TRU
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 17.14%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- -5.53%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 9.16%
ADSK
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -25.01%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам TRU и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -5.53% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
ADSK Autodesk, Inc. | -26.67% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between TRU and ADSK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between TRU and ADSK has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRU:
$15.56B
ADSK:
$45.83B
TRU:
$3.60
ADSK:
$6.84
TRU:
22.41
ADSK:
31.75
TRU:
0.32
ADSK:
1.22
TRU:
3.34
ADSK:
6.19
TRU:
3.31
ADSK:
14.43
TRU:
$4.73B
ADSK:
$7.51B
TRU:
$2.49B
ADSK:
$6.84B
TRU:
$1.46B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. ADSK — Ранг доходности на риск
TRU
ADSK
Сравнение TRU c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.59 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.19 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и ADSK
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -76.92% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -42.56% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -42.56% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -51.99% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -51.99% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | -36.58% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -22.67% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 21.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и ADSK
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 10.82% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 29.00% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 33.83% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 35.50% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 36.41% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и ADSK
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRU TransUnion | 0.59% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и ADSK
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and ADSK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.72%) compared to ADSK (10.82%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs ADSK's -76.92%.
TRU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор