Сравнение TRU с ADSK
TRU (TransUnion) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TRU returned 8.27%/yr vs 14.82%/yr for ADSK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRU и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -17.37%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -21.07%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.82% соответственно.
TRU
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 8.27%
ADSK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- -21.69%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам TRU и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -17.37% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
ADSK Autodesk, Inc. | -21.07% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between TRU and ADSK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between TRU and ADSK shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.75B
ADSK:
$49.53B
TRU:
$3.59
ADSK:
$6.84
TRU:
19.64
ADSK:
34.18
TRU:
0.28
ADSK:
1.31
TRU:
2.93
ADSK:
6.66
TRU:
2.89
ADSK:
15.53
TRU:
$4.73B
ADSK:
$7.51B
TRU:
$2.49B
ADSK:
$6.84B
TRU:
$1.46B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. ADSK — Ранг доходности на риск
TRU
ADSK
Сравнение TRU c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.66 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.27 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TRU и ADSK
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -76.92% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -33.15% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -33.15% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -51.99% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -51.99% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -31.74% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -22.62% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 17.10% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и ADSK
TransUnion (TRU) и Autodesk, Inc. (ADSK) имеют волатильность 12.33% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 12.79% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 26.81% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 32.68% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 35.05% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 36.42% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и ADSK
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и ADSK
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and ADSK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.79%) compared to TRU (12.33%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs ADSK's -76.92%.
TRU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор