Сравнение TRU с ADSK
TRU (TransUnion) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TRU returned 8.52%/yr vs 14.14%/yr for ADSK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRU и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -35.90%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 8.52% против 14.14% соответственно.
TRU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- -23.83%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- 8.52%
ADSK
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -35.90%
- 6 месяцев
- -36.38%
- 1 год
- -37.25%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам TRU и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -21.60% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
ADSK Autodesk, Inc. | -35.90% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between TRU and ADSK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between TRU and ADSK shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.04B
ADSK:
$40.22B
TRU:
$3.59
ADSK:
$6.84
TRU:
18.64
ADSK:
27.75
TRU:
0.26
ADSK:
1.07
TRU:
2.78
ADSK:
5.41
TRU:
2.74
ADSK:
12.61
TRU:
$4.73B
ADSK:
$7.51B
TRU:
$2.49B
ADSK:
$6.84B
TRU:
$1.46B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. ADSK — Ранг доходности на риск
TRU
ADSK
Сравнение TRU c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.88 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.93 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и ADSK
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -76.92% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -42.56% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -42.56% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -51.99% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -51.99% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.86% | -44.57% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -22.64% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 19.30% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и ADSK
Текущая волатильность для TransUnion (TRU) составляет 12.48%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что TRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 14.18% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 28.45% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 33.98% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 35.32% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 36.44% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и ADSK
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRU TransUnion | 0.72% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и ADSK
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and ADSK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (14.18%) compared to TRU (12.48%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs ADSK's -76.92%.
TRU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор