PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с ADSK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или ADSK.

Корреляция

Корреляция между TRU и ADSK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRU и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.63%
406.44%
TRU
ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.45

ADSK:

0.82

Коэф-т Сортино

TRU:

0.95

ADSK:

1.30

Коэф-т Омега

TRU:

1.12

ADSK:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.42

ADSK:

0.57

Коэф-т Мартина

TRU:

1.49

ADSK:

2.75

Индекс Язвы

TRU:

12.53%

ADSK:

8.67%

Дневная вол-ть

TRU:

41.99%

ADSK:

29.21%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

TRU:

-32.96%

ADSK:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$16.09B

ADSK:

$57.87B

EPS

TRU:

$1.87

ADSK:

$5.13

Коэффициент P/E

TRU:

44.10

ADSK:

52.96

Коэффициент PEG

TRU:

0.73

ADSK:

1.56

Коэффициент P/S

TRU:

3.85

ADSK:

9.44

Коэффициент P/B

TRU:

3.67

ADSK:

21.49

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$918.40M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -8.67%.

TRU

С начала года

-11.35%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-20.57%

1 год

11.02%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

ADSK

С начала года

-8.67%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.63%

1 год

24.74%

5 лет

8.42%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRU: 0.45
ADSK: 0.82
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRU: 0.95
ADSK: 1.30
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRU: 1.12
ADSK: 1.17
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRU: 0.42
ADSK: 0.57
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRU: 1.49
ADSK: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.82
TRU
ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и ADSK

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
TRU
TransUnion		0.52%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRU и ADSK

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.96%
-21.14%
TRU
ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и ADSK

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
14.02%
TRU
ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию