Сравнение TRU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -19.64% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.86% против 14.14% соответственно.
TRU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 9.86%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRU
VOO
Сравнение TRU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.01 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.53 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.55 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.31 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.01 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TRU и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и VOO
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRU и VOO
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -33.99% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -11.98% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -24.52% | -40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -33.99% | -30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.49% | -5.55% | -37.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -3.72% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 2.55% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и VOO
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 5.34% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 9.47% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.10% | 18.11% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 16.82% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 17.99% | +16.48% |