PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с MCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или MCO.

Корреляция

Корреляция между TRU и MCO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TRU и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.63%
343.61%
TRU
MCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.45

MCO:

0.60

Коэф-т Сортино

TRU:

0.95

MCO:

0.96

Коэф-т Омега

TRU:

1.12

MCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.42

MCO:

0.63

Коэф-т Мартина

TRU:

1.49

MCO:

2.27

Индекс Язвы

TRU:

12.53%

MCO:

6.88%

Дневная вол-ть

TRU:

41.99%

MCO:

26.12%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

MCO:

-78.72%

Текущая просадка

TRU:

-32.96%

MCO:

-16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$16.09B

MCO:

$79.08B

EPS

TRU:

$1.87

MCO:

$11.59

Коэффициент P/E

TRU:

44.10

MCO:

37.93

Коэффициент PEG

TRU:

0.73

MCO:

2.20

Коэффициент P/S

TRU:

3.85

MCO:

10.94

Коэффициент P/B

TRU:

3.67

MCO:

20.94

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

MCO:

$7.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

MCO:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$918.40M

MCO:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -7.17%.

TRU

С начала года

-11.35%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-20.57%

1 год

11.02%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

MCO

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-4.88%

1 год

17.80%

5 лет

13.32%

10 лет

16.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и MCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRU: 0.45
MCO: 0.60
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRU: 0.95
MCO: 0.96
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRU: 1.12
MCO: 1.14
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRU: 0.42
MCO: 0.63
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRU: 1.49
MCO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.60
TRU
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и MCO

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MCO в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRU
TransUnion		0.52%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation		0.80%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TRU и MCO

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.96%
-16.69%
TRU
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и MCO

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
17.28%
TRU
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию