Сравнение TRU с MCO
TRU (TransUnion) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TRU returned 8.27%/yr vs 17.24%/yr for MCO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRU и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 8.27% против 17.24% соответственно.
TRU
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 8.27%
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам TRU и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -17.37% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between TRU and MCO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between TRU and MCO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.75B
MCO:
$79.63B
TRU:
$3.59
MCO:
$13.92
TRU:
19.64
MCO:
32.26
TRU:
0.28
MCO:
4.21
TRU:
2.93
MCO:
10.22
TRU:
2.89
MCO:
26.60
TRU:
$4.73B
MCO:
$7.87B
TRU:
$2.49B
MCO:
$5.49B
TRU:
$1.46B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. MCO — Ранг доходности на риск
TRU
MCO
Сравнение TRU c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.29 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.63 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.27 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TRU и MCO
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -78.72% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -23.61% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -24.65% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -41.66% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -42.02% | -22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -16.39% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -17.73% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 10.69% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и MCO
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 7.45% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 21.91% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 26.22% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 26.31% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 27.84% | +6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и MCO
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и MCO
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and MCO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.33%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор