Сравнение TRU с MCO
TRU (TransUnion) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TRU returned 8.52%/yr vs 18.60%/yr for MCO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRU и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 8.52% против 18.60% соответственно.
TRU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- -23.83%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- 8.52%
MCO
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -8.12%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам TRU и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -21.60% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
MCO Moody's Corporation | -13.70% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between TRU and MCO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between TRU and MCO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.04B
MCO:
$77.81B
TRU:
$3.59
MCO:
$13.92
TRU:
18.64
MCO:
31.52
TRU:
0.26
MCO:
4.11
TRU:
2.78
MCO:
9.99
TRU:
2.74
MCO:
25.99
TRU:
$4.73B
MCO:
$7.87B
TRU:
$2.49B
MCO:
$5.49B
TRU:
$1.46B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. MCO — Ранг доходности на риск
TRU
MCO
Сравнение TRU c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.35 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.72 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и MCO
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -78.72% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -23.61% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -24.65% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -41.66% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -42.02% | -22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.86% | -18.30% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -17.76% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 11.35% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и MCO
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.41% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 22.43% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 26.66% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 26.39% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 27.75% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и MCO
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MCO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.90% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
TRU TransUnion | 0.72% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и MCO
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and MCO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.48%) compared to MCO (7.41%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор