Сравнение TRU с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRU и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRU и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -19.64% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TRU превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.41% соответственно.
TRU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 9.86%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. KRE — Ранг доходности на риск
TRU
KRE
Сравнение TRU c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.70 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.09 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.26 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.11 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.70 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRU и KRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и KRE
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок TRU и KRE
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -68.54% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -14.95% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -52.69% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -54.92% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.49% | -10.05% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -22.04% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 6.03% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и KRE
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 5.39% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 17.96% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.10% | 28.14% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 30.07% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 31.96% | +2.51% |