Сравнение TRU с KRE
TRU (TransUnion) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, TRU returned 9.16%/yr vs 9.58%/yr for KRE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 21.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRU имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции KRE немного впереди с 9.58%.
TRU
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 17.14%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- -5.53%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 9.16%
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам TRU и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -5.53% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Correlation
The correlation between TRU and KRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between TRU and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. KRE — Ранг доходности на риск
TRU
KRE
Сравнение TRU c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.94 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.06 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и KRE
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -68.54% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -14.95% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -28.20% | -19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -52.69% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -54.92% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | 0.00% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -21.78% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 5.73% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и KRE
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 5.76% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 16.36% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 22.95% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 29.73% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 31.76% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и KRE
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности KRE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
TRU TransUnion | 0.59% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRU and KRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.72%) compared to KRE (5.76%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs KRE's -68.54%.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор