PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRU с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRU с KRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRU (TransUnion) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, TRU returned 8.27%/yr vs 7.97%/yr for KRE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRU и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRU имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции KRE немного отстают с 7.97%.

TRU

1 день
1.76%
1 месяц
3.66%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-15.84%
1 год
-18.51%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
8.27%

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRU и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRU
TransUnion		-17.37%-7.01%35.59%21.85%-51.90%19.91%16.30%51.34%3.69%77.69%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between TRU and KRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.44

The correlation between TRU and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransUnion

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с TRU:
TRU с DFSTRU с SPYTRU с APPTRU с MCOTRU с ADSKTRU с VOOTRU с COF
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

TRU vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг доходности на риск TRU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRU c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.14

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.66

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.79

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.65

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRU vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.14

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TRU и KRE

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-68.54%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.43%

-14.95%

-18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.27%

-28.20%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.92%

-52.69%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-54.92%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.89%

-4.40%

-37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-21.90%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

5.76%

+13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и KRE

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

6.76%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.23%

16.10%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

23.51%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

30.01%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

31.93%

+2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и KRE

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
TRU
TransUnion		0.68%0.54%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRU and KRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRU has higher volatility (12.33%) compared to KRE (6.76%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs KRE's -68.54%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRU и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор