PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с COF

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или COF.

Корреляция

Корреляция между TRU и COF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRU и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.63%
147.70%
TRU
COF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.45

COF:

0.64

Коэф-т Сортино

TRU:

0.95

COF:

1.21

Коэф-т Омега

TRU:

1.12

COF:

1.16

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.42

COF:

0.90

Коэф-т Мартина

TRU:

1.49

COF:

2.84

Индекс Язвы

TRU:

12.53%

COF:

8.94%

Дневная вол-ть

TRU:

41.99%

COF:

39.56%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

COF:

-90.17%

Текущая просадка

TRU:

-32.96%

COF:

-12.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$16.09B

COF:

$70.87B

EPS

TRU:

$1.87

COF:

$11.89

Коэффициент P/E

TRU:

44.10

COF:

15.56

Коэффициент PEG

TRU:

0.73

COF:

1.34

Коэффициент P/S

TRU:

3.85

COF:

2.50

Коэффициент P/B

TRU:

3.67

COF:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

COF:

$33.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

COF:

$33.44B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$918.40M

COF:

$4.49B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у COF с доходностью 2.78%.

TRU

С начала года

-11.35%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-20.57%

1 год

11.02%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

COF

С начала года

2.78%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

14.01%

1 год

27.06%

5 лет

28.98%

10 лет

10.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и COF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRU: 0.45
COF: 0.64
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRU: 0.95
COF: 1.21
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRU: 1.12
COF: 1.16
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRU: 0.42
COF: 0.90
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRU: 1.49
COF: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа COF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.64
TRU
COF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и COF

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности COF в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRU
TransUnion		0.52%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
COF
Capital One Financial Corporation		1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TRU и COF

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.96%
-12.91%
TRU
COF

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и COF

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
23.41%
TRU
COF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию