PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с COF

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или COF.

Корреляция

Корреляция между TRU и COF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRU и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.46

COF:

1.02

Коэф-т Сортино

TRU:

0.84

COF:

1.61

Коэф-т Омега

TRU:

1.11

COF:

1.21

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.35

COF:

1.35

Коэф-т Мартина

TRU:

1.13

COF:

4.31

Индекс Язвы

TRU:

13.42%

COF:

8.87%

Дневная вол-ть

TRU:

41.20%

COF:

40.30%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

COF:

-90.17%

Текущая просадка

TRU:

-24.97%

COF:

-5.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$17.93B

COF:

$75.56B

EPS

TRU:

$1.87

COF:

$11.89

Коэффициент P/E

TRU:

49.14

COF:

16.59

Коэффициент PEG

TRU:

1.73

COF:

1.45

Коэффициент P/S

TRU:

4.21

COF:

2.67

Коэффициент P/B

TRU:

4.09

COF:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

COF:

$54.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

COF:

$28.31B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$1.31B

COF:

$9.30B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у COF с доходностью 11.03%.

TRU

С начала года

-0.79%

1 месяц

26.04%

6 месяцев

-5.00%

1 год

18.61%

3 года

4.60%

5 лет

2.83%

10 лет

N/A

COF

С начала года

11.03%

1 месяц

21.28%

6 месяцев

8.28%

1 год

40.70%

3 года

22.37%

5 лет

28.39%

10 лет

10.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransUnion

Capital One Financial Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и COF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа COF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и COF

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности COF в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRU
TransUnion		0.35%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
COF
Capital One Financial Corporation		0.91%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TRU и COF

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и COF

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
1.10B
13.41B
(TRU) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRU и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransUnion и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
59.3%
56.9%
(TRU) Валовая рентабельность
(COF) Валовая рентабельность
TRU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 650.10M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 13.41B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

TRU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 254.40M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 13.41B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

TRU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 148.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 13.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.