PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRU с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRU с COF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRU (TransUnion) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TRU returned 8.27%/yr vs 11.62%/yr for COF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRU и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -17.37%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.80%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 8.27% против 11.62% соответственно.

TRU

1 день
1.76%
1 месяц
3.66%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-15.84%
1 год
-18.51%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
8.27%

COF

1 день
3.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-23.80%
6 месяцев
-19.60%
1 год
-3.61%
3 года*
20.82%
5 лет*
3.85%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRU и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRU
TransUnion		-17.37%-7.01%35.59%21.85%-51.90%19.91%16.30%51.34%3.69%77.69%
COF
Capital One Financial Corporation		-23.80%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between TRU and COF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$13.75B

COF:

$114.21B

EPS

TRU:

$3.59

COF:

$5.37

Коэффициент P/E

TRU:

19.64

COF:

34.11

Коэффициент P/S

TRU:

2.93

COF:

1.46

Коэффициент P/B

TRU:

2.89

COF:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.73B

COF:

$75.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.49B

COF:

$36.31B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$1.46B

COF:

$7.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransUnion

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с TRU:
TRU с DFSTRU с SPYTRU с APPTRU с MCOTRU с ADSKTRU с VOOTRU с CTVA
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с DFSCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO

Доходность на риск

TRU vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг доходности на риск TRU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRU c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.12

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.05

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.12

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.24

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRU vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа COF равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUCOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TRU и COF

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-90.17%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.43%

-31.47%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.27%

-31.47%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.92%

-50.38%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-60.25%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.89%

-28.40%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-21.49%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

15.35%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и COF

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

8.22%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.23%

24.70%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

30.91%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

35.34%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

37.25%

-2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и COF

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности COF в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.64%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
TRU
TransUnion		0.68%0.54%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.25B
19.32B
(TRU) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRU и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransUnion и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.3%
57.8%
Активы портфеля
TRU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

TRU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TRU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

TRU and COF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRU has higher volatility (12.33%) compared to COF (8.22%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs COF's -90.17%.

COF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRU и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор