Сравнение TRU с COF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF).
Доходность
Сравнение доходности TRU и COF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRU и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -19.02% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
COF Capital One Financial Corporation | -24.65% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.51B
COF:
$98.47B
TRU:
$2.32
COF:
$4.36
TRU:
29.89
COF:
41.69
TRU:
2.98
COF:
1.48
TRU:
3.04
COF:
0.87
TRU:
$4.58B
COF:
$69.25B
TRU:
$2.42B
COF:
$32.78B
TRU:
$1.46B
COF:
$2.28B
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -19.02%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.03% соответственно.
TRU
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- -18.67%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- 10.02%
COF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -24.65%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. COF — Ранг доходности на риск
TRU
COF
Сравнение TRU c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.03 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.11 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.30 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRU и COF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и COF
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности COF в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.54% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок TRU и COF
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и COF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRU | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -90.17% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -31.47% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -50.38% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -60.25% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -29.20% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -21.47% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 11.41% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и COF
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRU | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 7.60% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 24.99% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 37.95% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 35.19% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 37.20% | -2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и COF
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 695.20M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 19.72B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 203.60M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 19.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 101.20M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 19.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.