PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COF
Capital One Financial Corporation		-23.58%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.14% соответственно.

COF

1 день
1.13%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-12.91%
1 год
4.93%
3 года*
26.38%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital One Financial Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с DFSCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с C
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

COF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг доходности на риск COF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.01

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.53

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.55

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

7.31

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.01

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между COF и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и VOO

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.52%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок COF и VOO

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

COFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-33.99%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-11.98%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-24.52%

-25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.25%

-33.99%

-26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-5.55%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-3.72%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

2.55%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COF и VOO

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.34%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

9.47%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

18.11%

+19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

16.82%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

17.99%

+19.22%