Сравнение COF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности COF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность 41.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.11% соответственно.
COF
41.76%
15.36%
31.04%
72.62%
15.76%
10.59%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| COF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.29% | 12.23% |
| Макс. просадка | -90.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.94% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COF и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и VOO
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.31% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок COF и VOO
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и VOO
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.