Сравнение COF с SPY
COF (Capital One Financial Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COF returned 11.62%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COF и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -23.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.48% соответственно.
COF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -23.80%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 11.62%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам COF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -23.80% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between COF and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1994 г. | 0.57 |
The correlation between COF and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. SPY — Ранг доходности на риск
COF
SPY
Сравнение COF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.22 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 14.99 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.42 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок COF и SPY
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -55.19% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -8.88% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -18.76% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -24.50% | -25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -33.72% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -0.33% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -9.05% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 1.91% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и SPY
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 2.79% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 8.91% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 11.82% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 17.05% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 17.93% | +19.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и SPY
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.64% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
COF and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.22%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор