PortfoliosLab logo
Сравнение COF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COF и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,931.68%
1,908.45%
COF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

0.70

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

COF:

1.28

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

COF:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

COF:

0.98

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

COF:

3.10

SPY:

2.39

Индекс Язвы

COF:

8.90%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

COF:

39.54%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

COF:

-11.81%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.82% против 11.95% соответственно.


COF

С начала года

4.08%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

21.49%

1 год

26.17%

5 лет

29.34%

10 лет

10.82%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.70
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.28
SPY: 0.89
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.98
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 3.10
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.54
COF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и SPY

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COF
Capital One Financial Corporation
1.30%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COF и SPY

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-10.54%
COF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности COF и SPY

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.43%
15.13%
COF
SPY