Сравнение COF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или SPY.
Основные характеристики
| COF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.88% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 57.43% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 27.53% | 11.63% |
| Макс. просадка | -90.17% | -55.19% |
| Current Drawdown | -15.00% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между COF и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COF и SPY
С начала года, COF показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и SPY
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.67% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.11% | 1.60% | 1.83% | 2.07% | 1.45% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок COF и SPY
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и SPY
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.