Сравнение COF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности COF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность 43.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.04% соответственно.
COF
43.53%
16.80%
31.56%
74.77%
15.92%
10.74%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| COF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.13 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.31% | 12.15% |
| Макс. просадка | -90.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.74% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COF и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и SPY
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.30% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок COF и SPY
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и SPY
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.