PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности COF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COF
Capital One Financial Corporation		-23.58%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.06% соответственно.

COF

1 день
1.13%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-12.91%
1 год
4.93%
3 года*
26.38%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.03%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital One Financial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с DFSCOF с AXPCOF с SYFCOF с VCOF с VOOCOF с C
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

COF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг доходности на риск COF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.96

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.49

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.53

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

7.27

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.96

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между COF и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и SPY

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.52%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок COF и SPY

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

COFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-55.19%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-12.05%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-24.50%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.25%

-33.72%

-26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-5.53%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-9.09%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

2.54%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности COF и SPY

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.35%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

9.50%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

19.06%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

17.06%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

17.92%

+19.29%