Сравнение COF с SYF
COF (Capital One Financial Corporation) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, COF returned 11.46%/yr vs 10.95%/yr for SYF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности COF и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у SYF с доходностью -16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COF имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции SYF немного отстают с 10.95%.
COF
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 11.46%
SYF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам COF и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -26.12% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
SYF Synchrony Financial | -16.96% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between COF and SYF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between COF and SYF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COF:
$110.73B
SYF:
$23.78B
COF:
$5.37
SYF:
$9.85
COF:
33.07
SYF:
6.98
COF:
1.42
SYF:
1.26
COF:
0.99
SYF:
1.56
COF:
$75.16B
SYF:
$19.92B
COF:
$36.31B
SYF:
$12.16B
COF:
$7.70B
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. SYF — Ранг доходности на риск
COF
SYF
Сравнение COF c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.67 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.52 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.63 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COF и SYF
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -66.37% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -27.61% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -37.75% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -46.65% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -66.37% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -21.69% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -16.99% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 12.08% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и SYF
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 7.49%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.91% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.55% | 23.02% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 29.21% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 36.72% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 39.52% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и SYF
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SYF в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.69% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
SYF Synchrony Financial | 1.75% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и SYF
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
COF and SYF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (7.91%) compared to COF (7.49%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs SYF's -66.37%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор