Сравнение COF с C
COF (Capital One Financial Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COF in Credit Services, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, COF returned 14.46%/yr vs 15.06%/yr for C. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности COF и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 19.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COF имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции C немного впереди с 15.06%.
COF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 14.46%
- Всё время*
- 13.78%
C
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 18.36%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 15.06%
- Всё время*
- 6.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.44B | $1.67B | $1.66B | |
| $895.20M | $933.49M | $928.93M |
Сравнение доходности по годам COF и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -7.81% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
C Citigroup Inc. | 19.73% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between COF and C is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.59 |
The correlation between COF and C shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$135.97B
C:
$236.02B
COF:
$16.73
C:
$9.84
COF:
13.25
C:
13.99
COF:
1.87
C:
1.62
COF:
1.21
C:
1.24
COF:
$74.60B
C:
$153.60B
COF:
$35.16B
C:
$83.82B
COF:
$17.15B
C:
$28.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. C — Ранг доходности на риск
COF
C
Сравнение COF c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.65 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 9.53 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и C
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -98.00% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -14.76% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -31.31% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -44.31% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -56.51% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -63.08% | +49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -43.57% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.66% | 5.64% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и C
Capital One Financial Corporation (COF) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 10.18% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 10.31% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 23.41% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 29.14% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 29.29% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 33.08% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и C
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности C в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.79% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.35% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и C
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.02B при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.02B при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
COF and C have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (10.31%) compared to COF (10.18%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор