Сравнение COF с C
COF (Capital One Financial Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COF in Credit Services, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, COF returned 11.46%/yr vs 14.47%/yr for C. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COF и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям C по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.47% соответственно.
COF
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 11.46%
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам COF и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -26.12% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between COF and C is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1994 г. | 0.59 |
The correlation between COF and C shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$110.73B
C:
$230.76B
COF:
$5.37
C:
$8.65
COF:
33.07
C:
15.02
COF:
1.42
C:
1.40
COF:
0.99
C:
1.21
COF:
$75.16B
C:
$171.19B
COF:
$36.31B
C:
$77.85B
COF:
$7.70B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. C — Ранг доходности на риск
COF
C
Сравнение COF c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.01 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 14.45 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.66 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок COF и C
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -98.00% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -14.76% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -31.31% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -47.56% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -56.51% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -65.32% | +34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -43.50% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 5.11% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и C
Capital One Financial Corporation (COF) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 7.49% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.44% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.55% | 22.66% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 27.86% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 29.11% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 33.20% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и C
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности C в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.69% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и C
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
COF and C have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (7.49%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор