PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COF с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COF с C

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Citigroup Inc. (C).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или C.

Корреляция

Корреляция между COF и C составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COF и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,931.68%
166.52%
COF
C

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

0.70

C:

0.46

Коэф-т Сортино

COF:

1.28

C:

0.83

Коэф-т Омега

COF:

1.17

C:

1.12

Коэф-т Кальмара

COF:

0.98

C:

0.18

Коэф-т Мартина

COF:

3.10

C:

1.63

Индекс Язвы

COF:

8.90%

C:

9.64%

Дневная вол-ть

COF:

39.54%

C:

33.83%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

C:

-98.00%

Текущая просадка

COF:

-11.81%

C:

-82.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$67.58B

C:

$123.83B

EPS

COF:

$12.33

C:

$6.33

Коэффициент P/E

COF:

14.31

C:

10.47

Коэффициент PEG

COF:

1.34

C:

0.97

Коэффициент P/S

COF:

2.39

C:

1.72

Коэффициент P/B

COF:

1.06

C:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$33.42B

C:

$57.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$33.44B

C:

$57.03B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$4.49B

C:

$19.96B

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у C с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции COF превзошли акции C по среднегодовой доходности: 10.82% против 5.45% соответственно.

COF

С начала года

4.08%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

21.49%

1 год

26.17%

5 лет

29.34%

10 лет

10.82%

C

С начала года

-2.50%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

9.91%

1 год

12.88%

5 лет

13.92%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COF и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COF c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.70
C: 0.46
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.28
C: 0.83
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.17
C: 1.12
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.98
C: 0.18
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 3.10
C: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа C равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.46
COF
C

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и C

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности C в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COF
Capital One Financial Corporation		1.30%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
C
Citigroup Inc.		3.24%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок COF и C

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-82.36%
COF
C

Волатильность

Сравнение волатильности COF и C

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 20.22%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.43%
20.22%
COF
C

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию