Сравнение COF с V
COF (Capital One Financial Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, COF returned 14.48%/yr vs 16.86%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.48% против 16.86% соответственно.
COF
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 14.48%
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам COF и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -16.61% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between COF and V is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between COF and V shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$5.37
V:
$15.24
COF:
37.32
V:
21.80
COF:
1.60
V:
11.27
COF:
$75.16B
V:
$43.03B
COF:
$36.31B
V:
$16.94B
COF:
$7.70B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. V — Ранг доходности на риск
COF
V
Сравнение COF c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.28 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.59 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и V
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -51.90% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -17.18% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -20.38% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -28.60% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -36.36% | -23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -10.30% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -8.27% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 8.07% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и V
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.97% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 16.81% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 21.42% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 22.85% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 24.43% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и V
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности V в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.50% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и V
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
COF and V have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.69%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs V's -51.90%.
COF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор