PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COF с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COF с V

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COF (Capital One Financial Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, COF returned 14.02%/yr vs 17.47%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COF и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.02% против 17.47% соответственно.

COF

1 день
1.46%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
-9.84%
С начала года
-11.84%
1 год
-0.72%
3 года*
25.16%
5 лет*
8.08%
10 лет*
14.02%

V

1 день
2.82%
1 месяц
9.61%
6 месяцев
11.87%
С начала года
4.55%
1 год
5.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.84%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COF и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COF
Capital One Financial Corporation		-11.84%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%
V
Visa Inc.		4.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between COF and V is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

The correlation between COF and V shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$130.55B

V:

$699.91B

EPS

COF:

$5.10

V:

$17.20

Коэффициент P/E

COF:

41.52

V:

21.23

Коэффициент P/S

COF:

1.78

V:

10.97

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$75.16B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$36.31B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$7.70B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital One Financial Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VOOCOF с CCOF с BLK
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

COF vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг доходности на риск COF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COF c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.24

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.52

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.30

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.65

-0.69

COF vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа V равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COF и V

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-51.90%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-17.18%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.47%

-20.38%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-28.60%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.25%

-36.36%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-1.42%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-8.26%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

7.98%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COF и V

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

6.89%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

16.96%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

21.85%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

22.96%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

24.43%

+12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и V

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности V в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.42%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
V
Visa Inc.		0.71%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.32B
11.23B
(COF) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COF и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital One Financial Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.8%
-79.3%
Активы портфеля
COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

COF and V have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (9.14%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COF и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор