PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COF с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COF с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COF (Capital One Financial Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, COF returned 11.62%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COF и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность -23.80%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.61% соответственно.

COF

1 день
3.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-23.80%
6 месяцев
-19.60%
1 год
-3.61%
3 года*
20.82%
5 лет*
3.85%
10 лет*
11.62%

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COF и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COF
Capital One Financial Corporation		-23.80%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between COF and V is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.46

The correlation between COF and V shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COF:

$5.37

V:

$15.24

Коэффициент P/E

COF:

34.11

V:

21.01

Коэффициент P/S

COF:

1.46

V:

10.86

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$75.16B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$36.31B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$7.70B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital One Financial Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с DFSCOF с SPYCOF с SYFCOF с VOOCOF с C
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

COF vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг доходности на риск COF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COF c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.56

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
-0.67

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.61

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.12

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COF vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.69

-0.40

Просадки

Сравнение просадок COF и V

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-51.90%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-20.38%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.47%

-20.38%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-28.60%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.25%

-36.36%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-13.55%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-8.26%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.35%

10.97%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COF и V

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.65%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

17.44%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

22.25%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

22.79%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

24.46%

+12.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и V

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.64%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.32B
11.23B
(COF) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COF и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital One Financial Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
57.8%
-79.3%
Активы портфеля
COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

COF and V have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (8.22%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs V's -51.90%.

COF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COF и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор