PortfoliosLab logo
Сравнение COF с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COF и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COF и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
396.34%
2,574.07%
COF
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

0.64

V:

1.06

Коэф-т Сортино

COF:

1.21

V:

1.52

Коэф-т Омега

COF:

1.16

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

COF:

0.90

V:

1.55

Коэф-т Мартина

COF:

2.84

V:

5.27

Индекс Язвы

COF:

8.94%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

COF:

39.56%

V:

21.89%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

V:

-51.90%

Текущая просадка

COF:

-12.91%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$70.87B

V:

$647.59B

EPS

COF:

$11.89

V:

$9.93

Коэффициент P/E

COF:

15.56

V:

33.81

Коэффициент PEG

COF:

1.34

V:

2.21

Коэффициент P/S

COF:

2.50

V:

17.60

Коэффициент P/B

COF:

1.06

V:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$33.42B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$33.44B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$4.49B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.63% против 18.38% соответственно.


COF

С начала года

2.78%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

14.01%

1 год

27.06%

5 лет

28.98%

10 лет

10.63%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

19.40%

1 год

22.72%

5 лет

15.77%

10 лет

18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COF и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COF c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.64
V: 1.06
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.21
V: 1.52
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.16
V: 1.22
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.90
V: 1.55
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 2.84
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.06
COF
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и V

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COF
Capital One Financial Corporation
1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок COF и V

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-7.59%
COF
V

Волатильность

Сравнение волатильности COF и V

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.41%
13.64%
COF
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию