Сравнение COF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или JPM.
Доходность
Сравнение доходности COF и JPM
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность 41.76%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.59% против 18.30% соответственно.
COF
41.76%
15.36%
31.04%
72.62%
15.76%
10.59%
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Фундаментальные показатели
| COF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.76B | $674.44B |
| EPS | $10.59 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 17.27 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.45B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.26B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.89B | $86.50B |
Основные характеристики
| COF | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 30.29% | 22.99% |
| Макс. просадка | -90.17% | -74.02% |
| Текущая просадка | -3.94% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COF и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и JPM
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.31% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% | 1.24% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок COF и JPM
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и JPM
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности