Сравнение COF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или JPM.
Основные характеристики
| COF | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 14.03% |
| Дох-ть за 1 год | 64.74% | 44.68% |
| Дох-ть за 3 года | 0.21% | 10.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.53% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 16.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 26.90% | 16.65% |
| Макс. просадка | -90.17% | -74.02% |
| Current Drawdown | -15.96% | -3.76% |
Фундаментальные показатели
| COF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.62B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $11.95 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 12.24 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $26.97B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $28.40B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между COF и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COF и JPM
С начала года, COF показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.47% против 16.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и JPM
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.69% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.11% | 1.60% | 1.83% | 2.07% | 1.45% | 1.24% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок COF и JPM
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и JPM
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 6.72%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности