Сравнение COF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности COF и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -23.58% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
COF:
$99.87B
JPM:
$825.20B
COF:
$4.36
JPM:
$20.42
COF:
42.28
JPM:
14.47
COF:
1.50
JPM:
3.22
COF:
0.88
JPM:
2.41
COF:
$69.25B
JPM:
$256.52B
COF:
$32.78B
JPM:
$168.20B
COF:
$2.28B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.03% против 20.50% соответственно.
COF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.03%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. JPM — Ранг доходности на риск
COF
JPM
Сравнение COF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.34 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.48 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 4.00 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между COF и JPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и JPM
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.52% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок COF и JPM
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| COF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -76.16% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -15.47% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -38.77% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -43.63% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -11.72% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.47% | -17.66% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 5.72% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и JPM
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.28% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 17.19% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 25.24% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 24.34% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 27.38% | +9.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и JPM
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 19.72B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 19.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 19.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.