Сравнение COF с JPM
COF (Capital One Financial Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COF in Credit Services, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, COF returned 11.62%/yr vs 20.04%/yr for JPM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COF и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -23.80%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.62% против 20.04% соответственно.
COF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -23.80%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 11.62%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам COF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -23.80% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between COF and JPM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1994 г. | 0.59 |
The correlation between COF and JPM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$114.21B
JPM:
$868.53B
COF:
$5.37
JPM:
$21.08
COF:
34.11
JPM:
14.75
COF:
1.46
JPM:
3.05
COF:
1.02
JPM:
2.52
COF:
$75.16B
JPM:
$285.09B
COF:
$36.31B
JPM:
$173.52B
COF:
$7.70B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. JPM — Ранг доходности на риск
COF
JPM
Сравнение COF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.30 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.09 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.93 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок COF и JPM
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -76.16% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -15.47% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -24.42% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -38.77% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -43.63% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -6.61% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -17.62% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 6.47% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и JPM
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.21% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 17.47% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 21.65% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 24.45% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 27.39% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и JPM
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.64% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и JPM
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
COF and JPM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.22%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор