PortfoliosLab logo
Сравнение COF с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COF и JPM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,868.59%
4,948.82%
COF
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

0.64

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

COF:

1.21

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

COF:

1.16

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

COF:

0.90

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

COF:

2.84

JPM:

4.27

Индекс Язвы

COF:

8.94%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

COF:

39.56%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

COF:

-12.91%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$69.99B

JPM:

$676.85B

EPS

COF:

$11.90

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

COF:

15.36

JPM:

11.95

Коэффициент PEG

COF:

1.37

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

COF:

2.47

JPM:

4.01

Коэффициент P/B

COF:

1.10

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$33.42B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$33.44B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$4.49B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COF показывает доходность 2.78%, а JPM немного ниже – 2.76%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.68% против 17.61% соответственно.


COF

С начала года

2.78%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.01%

1 год

26.85%

5 лет

27.65%

10 лет

10.68%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.31%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COF и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.64
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.21
JPM: 1.56
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.16
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.90
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 2.84
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.04
COF
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и JPM

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COF
Capital One Financial Corporation
1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок COF и JPM

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-12.47%
COF
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности COF и JPM

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.41%
15.62%
COF
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию