Сравнение TRRNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRNX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.07% соответственно.
TRRNX
16.25%
-0.91%
5.64%
23.07%
10.50%
9.12%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| TRRNX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 13.79 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 12.15% |
| Макс. просадка | -53.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и SPY
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между TRRNX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и SPY
Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.10% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и SPY
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.