PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%20.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.06% соответственно.

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRXTRRNX с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TRRNX и SPY

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TRRNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.53

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

7.27

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между TRRNX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и SPY

TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и SPY

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-55.19%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.05%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-24.50%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.72%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.53%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-9.09%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.54%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и SPY

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.35%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.50%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

19.06%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

17.06%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.92%

-2.41%