Сравнение TRRNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRNX или SPY.
Основные характеристики
| TRRNX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.28% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.39% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 12.29% |
| Макс. просадка | -53.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и SPY
С начала года, TRRNX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и SPY
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и SPY
Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.08% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и SPY
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.