PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRNX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRNXPOMIX
Дох-ть с нач. г.17.55%25.91%
Дох-ть за 1 год28.66%38.15%
Дох-ть за 3 года4.03%8.69%
Дох-ть за 5 лет10.81%15.00%
Дох-ть за 10 лет9.34%12.64%
Коэф-т Шарпа2.532.92
Коэф-т Сортино3.483.94
Коэф-т Омега1.461.55
Коэф-т Кальмара2.204.44
Коэф-т Мартина16.7519.31
Индекс Язвы1.71%1.97%
Дневная вол-ть11.31%13.02%
Макс. просадка-53.59%-55.54%
Текущая просадка-0.71%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRNX и POMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и POMIX

С начала года, TRRNX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
14.65%
TRRNX
POMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и POMIX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.


TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRNX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.75
POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.31

Сравнение коэффициента Шарпа TRRNX и POMIX

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POMIX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.92
TRRNX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и POMIX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности POMIX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и POMIX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.37%
TRRNX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и POMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.04%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
4.01%
TRRNX
POMIX