PortfoliosLab logo
Сравнение TRRNX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRNX и POMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.11%
395.63%
TRRNX
POMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRNX:

0.48

POMIX:

0.46

Коэф-т Сортино

TRRNX:

0.77

POMIX:

0.77

Коэф-т Омега

TRRNX:

1.11

POMIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TRRNX:

0.50

POMIX:

0.46

Коэф-т Мартина

TRRNX:

2.25

POMIX:

1.87

Индекс Язвы

TRRNX:

3.50%

POMIX:

4.85%

Дневная вол-ть

TRRNX:

16.52%

POMIX:

19.79%

Макс. просадка

TRRNX:

-55.03%

POMIX:

-55.54%

Текущая просадка

TRRNX:

-6.57%

POMIX:

-11.20%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у POMIX с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 10.59% соответственно.


TRRNX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-2.95%

1 год

6.78%

5 лет

8.75%

10 лет

4.55%

POMIX

С начала года

-6.93%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-6.00%

1 год

7.69%

5 лет

14.77%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и POMIX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.


График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRNX: 0.65%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRNX и POMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRNX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRNX: 0.48
POMIX: 0.46
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRNX: 0.77
POMIX: 0.77
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRNX: 1.11
POMIX: 1.11
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRNX: 0.50
POMIX: 0.46
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRNX: 2.25
POMIX: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POMIX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.46
TRRNX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и POMIX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности POMIX в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.31%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.15%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и POMIX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-11.20%
TRRNX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и POMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 11.94%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
14.38%
TRRNX
POMIX