Сравнение TRRNX с SWYNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRNX или SWYNX.
Основные характеристики
| TRRNX | SWYNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 17.54% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 29.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 5.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 16.75 | 17.69 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 11.63% |
| Макс. просадка | -53.59% | -33.36% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и SWYNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и SWYNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRNX показывает доходность 17.55%, а SWYNX немного ниже – 17.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и SWYNX
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRNX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и SWYNX
Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SWYNX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.08% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.71% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и SWYNX
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и SWYNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 3.04% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.