PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRNX с SWYNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRNX с SWYNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRNX и SWYNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%19.96%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-1.20%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SWYNX с доходностью -1.20%.

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%

SWYNX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.25%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Schwab Target 2060 Index Fund

Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRXTRRNX с VTI
Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX

Сравнение комиссий TRRNX и SWYNX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

TRRNX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRNX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRNXSWYNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.79

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

8.18

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRNX vs. SWYNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SWYNX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRNXSWYNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между TRRNX и SWYNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и SWYNX

TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.94%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и SWYNX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и SWYNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRNXSWYNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-31.91%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.43%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-25.90%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.44%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.96%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.42%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и SWYNX

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 6.07% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRNXSWYNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.92%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.30%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.21%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.34%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.65%

-1.14%