Сравнение TRRNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRNX или VTI.
Основные характеристики
| TRRNX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.34% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.75 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 12.58% |
| Макс. просадка | -53.59% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и VTI
С начала года, TRRNX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и VTI
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и VTI
Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.08% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и VTI
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.