Сравнение TRRNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | -1.01% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -19.17% | 17.42% | 18.54% | 25.40% | -7.70% | 20.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.69% соответственно.
TRRNX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.06%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и VTI
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TRRNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TRRNX
VTI
Сравнение TRRNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 7.30 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и VTI
TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и VTI
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -55.45% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.30% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -25.36% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -35.00% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.54% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -8.08% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.60% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и VTI
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.75% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 19.02% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.41% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.29% | -2.78% |