PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
13.98%
TRRNX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.73% соответственно.


TRRNX

С начала года

17.61%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

7.59%

1 год

24.36%

5 лет (среднегодовая)

10.68%

10 лет (среднегодовая)

9.20%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


TRRNXVTI
Коэф-т Шарпа2.182.69
Коэф-т Сортино2.983.58
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара2.453.92
Коэф-т Мартина14.0417.17
Индекс Язвы1.74%1.96%
Дневная вол-ть11.19%12.51%
Макс. просадка-53.59%-55.45%
Текущая просадка-0.67%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и VTI

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRNX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.182.69
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.983.58
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.453.92
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0417.17
TRRNX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.69
TRRNX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и VTI

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и VTI

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-0.35%
TRRNX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и VTI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
4.20%
TRRNX
VTI