PortfoliosLab logo
Сравнение TRRNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRNX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.61%
442.45%
TRRNX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRNX:

0.41

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

TRRNX:

0.69

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

TRRNX:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRRNX:

0.44

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

TRRNX:

1.94

VTI:

1.99

Индекс Язвы

TRRNX:

3.52%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

TRRNX:

16.52%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

TRRNX:

-55.03%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TRRNX:

-6.38%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.72% против 11.56% соответственно.


TRRNX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.37%

5 лет

8.45%

10 лет

4.72%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и VTI

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRNX: 0.65%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRNX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRNX: 0.41
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRNX: 0.69
VTI: 0.80
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRNX: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRNX: 0.44
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRNX: 1.94
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.47
TRRNX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и VTI

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.31%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и VTI

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-10.40%
TRRNX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и VTI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 11.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
14.83%
TRRNX
VTI