PortfoliosLab logo
Сравнение TRRNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRNX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.25%
552.28%
TRRNX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRNX:

0.48

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TRRNX:

0.77

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TRRNX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRRNX:

0.50

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TRRNX:

2.25

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TRRNX:

3.50%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TRRNX:

16.52%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TRRNX:

-55.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TRRNX:

-6.57%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.55% против 12.02% соответственно.


TRRNX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-2.95%

1 год

6.78%

5 лет

8.75%

10 лет

4.55%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и VOO

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRNX: 0.65%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRNX: 0.48
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRNX: 0.77
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRNX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRNX: 0.50
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRNX: 2.25
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.57
TRRNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и VOO

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.31%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и VOO

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-10.56%
TRRNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 11.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
13.97%
TRRNX
VOO