Сравнение TRRNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRNX или VOO.
Основные характеристики
| TRRNX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.28% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.39% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 12.34% |
| Макс. просадка | -53.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и VOO
С начала года, TRRNX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и VOO
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и VOO
Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.08% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и VOO
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.