PortfoliosLab logo
Сравнение TRRNX с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRNX и FDEWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.53%
190.21%
TRRNX
FDEWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRNX:

0.41

FDEWX:

0.63

Коэф-т Сортино

TRRNX:

0.69

FDEWX:

0.98

Коэф-т Омега

TRRNX:

1.10

FDEWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRRNX:

0.44

FDEWX:

0.67

Коэф-т Мартина

TRRNX:

1.94

FDEWX:

3.04

Индекс Язвы

TRRNX:

3.52%

FDEWX:

3.24%

Дневная вол-ть

TRRNX:

16.52%

FDEWX:

15.71%

Макс. просадка

TRRNX:

-55.03%

FDEWX:

-34.73%

Текущая просадка

TRRNX:

-6.38%

FDEWX:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FDEWX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям FDEWX по среднегодовой доходности: 4.72% против 7.11% соответственно.


TRRNX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.37%

5 лет

8.45%

10 лет

4.72%

FDEWX

С начала года

-0.33%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-1.06%

1 год

9.46%

5 лет

11.21%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и FDEWX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.


График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRNX: 0.65%
График комиссии FDEWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEWX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRNX и FDEWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FDEWX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEWX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRNX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRNX: 0.41
FDEWX: 0.63
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRNX: 0.69
FDEWX: 0.98
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRNX: 1.10
FDEWX: 1.14
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRNX: 0.44
FDEWX: 0.67
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRNX: 1.94
FDEWX: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FDEWX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.63
TRRNX
FDEWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и FDEWX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDEWX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.31%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
1.98%1.97%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и FDEWX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки FDEWX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FDEWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-5.42%
TRRNX
FDEWX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и FDEWX

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
11.20%
TRRNX
FDEWX