PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRNX с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRNXFDEWX
Дох-ть с нач. г.17.55%16.24%
Дох-ть за 1 год28.66%27.39%
Дох-ть за 3 года4.03%4.20%
Дох-ть за 5 лет10.81%7.82%
Дох-ть за 10 лет9.34%7.74%
Коэф-т Шарпа2.532.55
Коэф-т Сортино3.483.54
Коэф-т Омега1.461.47
Коэф-т Кальмара2.202.39
Коэф-т Мартина16.7516.66
Индекс Язвы1.71%1.64%
Дневная вол-ть11.31%10.73%
Макс. просадка-53.59%-34.73%
Текущая просадка-0.71%-0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRNX и FDEWX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и FDEWX

С начала года, TRRNX показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции TRRNX превзошли акции FDEWX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
8.30%
TRRNX
FDEWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и FDEWX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.


TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FDEWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRNX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.75
FDEWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEWX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEWX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEWX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEWX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEWX, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.66

Сравнение коэффициента Шарпа TRRNX и FDEWX

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.55
TRRNX
FDEWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и FDEWX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FDEWX в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
1.68%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и FDEWX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FDEWX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FDEWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.98%
TRRNX
FDEWX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и FDEWX

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеют волатильность 3.04% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
2.98%
TRRNX
FDEWX