PortfoliosLab logo
Сравнение TRRNX с BIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRNX и BIGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.61%
47.89%
TRRNX
BIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRNX:

0.41

BIGRX:

0.06

Коэф-т Сортино

TRRNX:

0.69

BIGRX:

0.19

Коэф-т Омега

TRRNX:

1.10

BIGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TRRNX:

0.44

BIGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

TRRNX:

1.94

BIGRX:

0.18

Индекс Язвы

TRRNX:

3.52%

BIGRX:

5.07%

Дневная вол-ть

TRRNX:

16.52%

BIGRX:

16.16%

Макс. просадка

TRRNX:

-55.03%

BIGRX:

-61.39%

Текущая просадка

TRRNX:

-6.38%

BIGRX:

-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции TRRNX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 4.72% против 1.03% соответственно.


TRRNX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.37%

5 лет

8.45%

10 лет

4.72%

BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.79%

1 год

0.97%

5 лет

2.11%

10 лет

1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и BIGRX

И TRRNX, и BIGRX имеют комиссию равную 0.65%.


График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRNX: 0.65%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRNX и BIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRNX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRNX: 0.41
BIGRX: 0.06
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRNX: 0.69
BIGRX: 0.19
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRNX: 1.10
BIGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRNX: 0.44
BIGRX: 0.03
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRNX: 1.94
BIGRX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BIGRX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.06
TRRNX
BIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и BIGRX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BIGRX в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.31%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и BIGRX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и BIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-20.03%
TRRNX
BIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и BIGRX

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеют волатильность 11.92% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
11.42%
TRRNX
BIGRX