Сравнение TRRNX с BIGRX

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRNX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции BIGRX немного впереди с 10.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TRRNX, и BIGRX имеют комиссию равную 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRRNX и BIGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%.

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и BIGRX.

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.