PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRNX с BIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRNXBIGRX
Дох-ть с нач. г.17.27%19.50%
Дох-ть за 1 год25.59%28.28%
Дох-ть за 3 года3.94%-3.74%
Дох-ть за 5 лет10.61%1.66%
Дох-ть за 10 лет9.31%1.66%
Коэф-т Шарпа2.512.74
Коэф-т Сортино3.443.86
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара2.551.00
Коэф-т Мартина16.5614.99
Индекс Язвы1.71%2.05%
Дневная вол-ть11.32%11.22%
Макс. просадка-53.59%-61.39%
Текущая просадка-0.95%-10.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRRNX и BIGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и BIGRX

С начала года, TRRNX показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции TRRNX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 9.31% против 1.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
9.24%
TRRNX
BIGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и BIGRX

И TRRNX, и BIGRX имеют комиссию равную 0.65%.


TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRNX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56
BIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.99

Сравнение коэффициента Шарпа TRRNX и BIGRX

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.74
TRRNX
BIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и BIGRX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BIGRX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.09%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.23%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и BIGRX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и BIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-10.89%
TRRNX
BIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и BIGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 2.89%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.53%
TRRNX
BIGRX