Сравнение TRRNX с BIGRX
TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - TRRNX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TRRNX returned 11.09%/yr vs 11.28%/yr for BIGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и BIGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 11.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRNX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции BIGRX немного впереди с 11.28%.
TRRNX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 11.09%
BIGRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам TRRNX и BIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 11.08% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -19.17% | 17.42% | 18.54% | 25.40% | -7.70% | 20.78% |
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 11.65% | 14.85% | 13.26% | 8.44% | -12.59% | 24.22% | 11.86% | 24.00% | -6.37% | 20.63% |
Correlation
The correlation between TRRNX and BIGRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between TRRNX and BIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRNX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск
TRRNX
BIGRX
Сравнение TRRNX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRNX | BIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.55 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 14.96 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRNX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.51 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и BIGRX
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и BIGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRNX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -58.04% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -7.95% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -18.24% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -22.19% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -32.62% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.21% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -9.00% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.88% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и BIGRX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRNX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.78% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.33% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 11.25% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.94% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.82% | -1.26% |
Сравнение комиссий TRRNX и BIGRX
И TRRNX, и BIGRX имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и BIGRX
TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 8.11% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
TRRNX and BIGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRRNX has higher volatility (3.56%) compared to BIGRX (2.78%). In terms of maximum drawdown, TRRNX dropped -53.59% vs BIGRX's -58.04%.
BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRNX и BIGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор