Сравнение TRRNX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRNX или FXAIX.
Основные характеристики
| TRRNX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 29.13% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.38% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 12.13% |
| Макс. просадка | -53.59% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и FXAIX
С начала года, TRRNX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и FXAIX
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.08% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и FXAIX
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и FXAIX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 2.99% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.