Сравнение TRRNX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRNX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.05% соответственно.
TRRNX
16.25%
-0.91%
5.64%
23.07%
10.50%
9.12%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| TRRNX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.79 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 12.25% |
| Макс. просадка | -53.59% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и FXAIX
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TRRNX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.10% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и FXAIX
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.