PortfoliosLab logo
Сравнение POMIX с PEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и PEXMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
644.65%
242.52%
POMIX
PEXMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.43

PEXMX:

-0.12

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.73

PEXMX:

0.01

Коэф-т Омега

POMIX:

1.11

PEXMX:

1.00

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.43

PEXMX:

-0.07

Коэф-т Мартина

POMIX:

1.72

PEXMX:

-0.28

Индекс Язвы

POMIX:

4.89%

PEXMX:

10.45%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.80%

PEXMX:

24.80%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

PEXMX:

-59.79%

Текущая просадка

POMIX:

-10.60%

PEXMX:

-32.57%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 10.69% против 2.13% соответственно.


POMIX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-5.29%

1 год

7.86%

5 лет

14.51%

10 лет

10.69%

PEXMX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-2.97%

5 лет

5.19%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PEXMX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PEXMX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEXMX: 0.23%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и PEXMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

PEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.43
PEXMX: -0.12
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.73
PEXMX: 0.01
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
PEXMX: 1.00
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.43
PEXMX: -0.07
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POMIX: 1.72
PEXMX: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа PEXMX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.12
POMIX
PEXMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PEXMX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PEXMX в 8.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.14%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
8.52%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%4.62%6.67%5.64%5.90%4.81%4.88%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PEXMX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки PEXMX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-32.57%
POMIX
PEXMX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PEXMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 14.38%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
15.86%
POMIX
PEXMX