PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с PEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POMIXPEXMX
Дох-ть с нач. г.26.01%21.58%
Дох-ть за 1 год40.27%45.20%
Дох-ть за 3 года8.67%1.16%
Дох-ть за 5 лет15.02%11.50%
Дох-ть за 10 лет12.64%9.87%
Коэф-т Шарпа2.982.36
Коэф-т Сортино4.013.25
Коэф-т Омега1.561.41
Коэф-т Кальмара4.181.50
Коэф-т Мартина19.8113.77
Индекс Язвы1.97%3.14%
Дневная вол-ть13.13%18.32%
Макс. просадка-55.54%-57.28%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POMIX и PEXMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PEXMX

С начала года, POMIX показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью 21.58%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
16.66%
POMIX
PEXMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PEXMX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PEXMX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.81
PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.77

Сравнение коэффициента Шарпа POMIX и PEXMX

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXMX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
2.36
POMIX
PEXMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PEXMX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PEXMX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.86%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PEXMX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POMIX
PEXMX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PEXMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
5.84%
POMIX
PEXMX