PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POMIX с PEXMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POMIX с PEXMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).

POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POMIX и PEXMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		-3.92%18.47%23.48%26.38%-19.64%25.39%19.82%30.95%-5.57%19.09%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		-1.37%14.64%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 13.36% против 11.32% соответственно.

POMIX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-0.61%
1 год
19.21%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

PEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
23.50%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Часто сравнивают с POMIX:
POMIX с PREIXPOMIX с VTSAXPOMIX с VTIPOMIX с PREFXPOMIX с TRRJXPOMIX с TRRNXPOMIX с JMSIX
Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSXPEXMX с FNILX

Сравнение комиссий POMIX и PEXMX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PEXMX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

Доходность на риск

POMIX vs. PEXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POMIX
Ранг доходности на риск POMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POMIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POMIX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POMIXPEXMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

5.09

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POMIX vs. PEXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXMX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POMIXPEXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между POMIX и PEXMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PEXMX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PEXMX в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		3.42%3.29%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.91%2.89%0.20%2.41%2.08%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.18%7.08%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PEXMX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PEXMX.

Загрузка...

Показатели просадок

POMIXPEXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-57.82%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-14.71%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-36.27%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-41.27%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-7.22%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-13.69%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.11%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PEXMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POMIXPEXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.99%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

14.00%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

23.55%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

22.52%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

22.23%

-3.73%