Сравнение POMIX с PEXMX
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund) and PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) are both mutual funds - POMIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, POMIX returned 14.49%/yr vs 12.05%/yr for PEXMX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. POMIX charges 0.19%/yr vs 0.23%/yr for PEXMX.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и PEXMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POMIX показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 14.49% против 12.05% соответственно.
POMIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.49%
- Всё время*
- 8.80%
PEXMX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 12.05%
- Всё время*
- 9.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POMIX и PEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 14.37% | 17.09% | 23.48% | 26.38% | -19.64% | 25.39% | 19.82% | 30.95% | -5.57% | 19.09% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 18.17% | 11.17% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
Correlation
The correlation between POMIX and PEXMX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between POMIX and PEXMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POMIX vs. PEXMX — Ранг доходности на риск
POMIX
PEXMX
Сравнение POMIX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POMIX | PEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.60 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 8.81 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POMIX и PEXMX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PEXMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POMIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -57.82% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -10.30% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -27.01% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -36.27% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -41.27% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -13.55% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.02% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и PEXMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 4.09%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POMIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.85% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 13.64% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 18.19% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.56% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.25% | -3.72% |
Сравнение комиссий POMIX и PEXMX
POMIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PEXMX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и PEXMX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PEXMX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.41% | 4.02% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 1.86% | 2.13% | 1.76% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.91% | 2.89% | 0.20% | 2.41% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
POMIX and PEXMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXMX has higher volatility (4.85%) compared to POMIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, POMIX dropped -55.54% vs PEXMX's -57.82%.
POMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POMIX и PEXMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор