Сравнение POMIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или VTSAX.
Основные характеристики
| POMIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.91% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.15% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.69% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.00% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.31 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 12.63% |
| Макс. просадка | -55.54% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между POMIX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 25.91%, а VTSAX немного выше – 26.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POMIX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции VTSAX немного впереди с 12.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и VTSAX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и VTSAX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.95% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и VTSAX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и VTSAX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.01% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.