Сравнение POMIX с PREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или PREIX.
Основные характеристики
| POMIX | PREIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.60% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 37.53% | 37.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.79% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.56% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 19.25 | 20.04 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 12.37% |
| Макс. просадка | -55.54% | -55.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между POMIX и PREIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и PREIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 24.60%, а PREIX немного выше – 25.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POMIX имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции PREIX немного впереди с 13.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и PREIX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и PREIX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PREIX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.96% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.10% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 1.56% | 1.78% | 1.95% | 1.65% | 1.83% | 2.02% | 1.69% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и PREIX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и PREIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеют волатильность 4.07% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.