PortfoliosLab logo
Сравнение POMIX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и PREIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
667.06%
666.67%
POMIX
PREIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.64

PREIX:

0.73

Коэф-т Сортино

POMIX:

1.01

PREIX:

1.13

Коэф-т Омега

POMIX:

1.15

PREIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.64

PREIX:

0.76

Коэф-т Мартина

POMIX:

2.47

PREIX:

3.00

Индекс Язвы

POMIX:

5.07%

PREIX:

4.73%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.77%

PREIX:

19.40%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

PREIX:

-55.32%

Текущая просадка

POMIX:

-7.91%

PREIX:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.12% соответственно.


POMIX

С начала года

-3.48%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-1.31%

1 год

10.39%

5 лет

15.29%

10 лет

11.13%

PREIX

С начала года

-2.98%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-0.22%

1 год

12.14%

5 лет

16.10%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PREIX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и PREIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.64
PREIX: 0.73
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 1.01
PREIX: 1.13
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.15
PREIX: 1.17
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.64
PREIX: 0.76
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POMIX: 2.47
PREIX: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.73
POMIX
PREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PREIX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PREIX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.82%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.16%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PREIX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.91%
-7.26%
POMIX
PREIX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PREIX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеют волатильность 14.33% и 14.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.33%
14.15%
POMIX
PREIX