PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POMIX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и PREIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение POMIX с PREIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или PREIX.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.57

PREIX:

0.66

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.92

PREIX:

1.04

Коэф-т Омега

POMIX:

1.13

PREIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.58

PREIX:

0.69

Коэф-т Мартина

POMIX:

2.14

PREIX:

2.62

Индекс Язвы

POMIX:

5.30%

PREIX:

4.92%

Дневная вол-ть

POMIX:

20.21%

PREIX:

19.80%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

PREIX:

-55.32%

Текущая просадка

POMIX:

-3.92%

PREIX:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.65% соответственно.

POMIX

С начала года

0.69%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-2.83%

1 год

11.47%

3 года

13.10%

5 лет

14.75%

10 лет

11.43%

PREIX

С начала года

1.14%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-1.10%

1 год

12.92%

3 года

14.02%

5 лет

15.88%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Сравнение комиссий POMIX и PREIX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и PREIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PREIX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PREIX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		1.75%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		1.15%1.17%1.33%1.50%1.56%1.97%1.96%2.60%1.74%2.03%2.02%1.69%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PREIX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PREIX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеют волатильность 4.92% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...