- ISIN
- US7795523064
- CUSIP
- 779552306
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 янв. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- S&P Total Market Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции POMIX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,784.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) показал доход в 14.37% с начала года и 24.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POMIX составила 14.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.49%
- Всё время*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность POMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | -0.98% | -5.00% | 10.36% | 5.10% | -0.21% | -0.49% | 3.35% | 14.37% | ||||
| 2025 | 3.14% | -1.95% | -5.95% | -0.71% | 6.38% | 5.07% | 2.23% | 2.26% | 3.45% | 2.25% | 0.30% | 0.02% | 17.09% |
| 2024 | 1.19% | 5.34% | 3.25% | -4.43% | 4.76% | 3.13% | 1.79% | 2.08% | 1.99% | -0.80% | 6.58% | -3.03% | 23.48% |
| 2023 | 6.97% | -2.30% | 2.64% | 1.09% | 0.45% | 6.80% | 3.62% | -1.96% | -4.78% | -2.62% | 9.45% | 5.37% | 26.38% |
| 2022 | -5.97% | -2.53% | 3.12% | -9.09% | -0.13% | -8.35% | 9.38% | -3.84% | -9.41% | 8.25% | 5.28% | -5.91% | -19.64% |
| 2021 | -0.45% | 3.11% | 3.48% | 5.16% | 0.45% | 2.44% | 1.80% | 2.85% | -4.50% | 6.60% | -1.46% | 3.85% | 25.39% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund has an annualized alpha of 1.66%, beta of 1.01, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund captured 107.36% of S&P 500 Index gains but only 99.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 107.36%
- Участие в снижении
- 99.04%
Комиссия
Комиссия POMIX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POMIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.50 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 10.58 | +1.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.09 | $0.75 | $0.61 | $0.79 | $0.65 | $0.68 | $0.80 | $0.06 | $0.61 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.86% | 2.13% | 1.76% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.91% | 2.89% | 0.20% | 2.41% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.54%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.66%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 12mo | 6y 6moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.56%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.16%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| POMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -56.78% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.10% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -18.90% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.43% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -33.92% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.69% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.14% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POMIX
Добавьте T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POMIX