PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7795523064

CUSIP

779552306

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 янв. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.troweprice.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
POMIX с VTSAX POMIX с PREFX POMIX с PREIX POMIX с SPY POMIX с TRRJX POMIX с TRRNX POMIX с PIEQX POMIX с VTI POMIX с PEXMX POMIX с SWPPX
Популярные сравнения:
POMIX с VTSAX POMIX с PREFX POMIX с PREIX POMIX с SPY POMIX с TRRJX POMIX с TRRNX POMIX с PIEQX POMIX с VTI POMIX с PEXMX POMIX с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
11.19%
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund показал доход в 24.40% с начала года и 31.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund составила 12.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.


POMIX

С начала года

24.40%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

11.78%

1 год

31.97%

5 лет (среднегодовая)

14.66%

10 лет (среднегодовая)

12.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.19%5.34%3.25%-4.43%4.76%3.13%1.79%2.08%1.99%-0.80%24.40%
20236.97%-2.30%2.64%1.09%0.45%6.80%3.62%-1.96%-4.78%-2.62%9.45%5.37%26.38%
2022-5.97%-2.53%3.12%-9.09%-0.13%-8.35%9.38%-3.84%-9.41%8.25%5.28%-5.91%-19.64%
2021-0.45%3.11%3.48%5.16%0.45%2.44%1.80%2.85%-4.50%6.60%-1.46%3.85%25.39%
2020-0.22%-8.31%-13.74%13.22%5.23%2.27%5.65%7.03%-3.72%-2.12%12.02%4.40%19.82%
20198.63%3.46%1.45%4.02%-6.49%7.07%1.40%-2.13%1.84%2.11%3.74%2.81%30.69%
20185.31%-3.75%-2.00%0.23%2.70%0.75%3.32%3.37%0.12%-7.35%2.05%-9.33%-5.57%
20171.97%3.64%0.07%1.04%1.03%0.95%1.85%0.00%2.45%2.05%3.13%0.93%20.80%
2016-5.69%0.05%7.04%0.60%1.79%0.13%3.98%0.28%0.16%-2.17%4.47%1.94%12.70%
2015-2.82%5.79%-1.04%0.46%1.38%-1.85%1.55%-5.99%-2.86%7.96%0.59%-2.09%0.29%
2014-3.16%4.78%0.47%0.05%2.22%2.54%-1.99%4.19%-2.20%2.74%2.41%-0.01%12.30%
20135.54%1.24%3.90%1.68%2.48%-1.29%5.56%-2.89%3.78%4.20%2.90%2.63%33.69%

Комиссия

Комиссия POMIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.54
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.443.40
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.47
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.843.66
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 16.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6016.28
POMIX
^GSPC

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.54
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.61$0.61$0.60$0.53$0.49$0.54$0.49$0.43$0.41$0.41$0.33$0.27

Дивидендный доход

0.97%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2013$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.41%
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.54%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.1116
-48.51%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.10024 окт. 2006 г.1636
-35.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.56%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-21.46%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
4.07%
POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)