Сравнение POMIX с PREFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POMIX и PREFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POMIX и PREFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | -3.92% | 18.47% | 23.48% | 26.38% | -19.64% | 25.39% | 19.82% | 30.95% | -5.57% | 19.09% |
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, POMIX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у PREFX с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 13.36% против 14.98% соответственно.
POMIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и PREFX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PREFX в 0.76%.
Доходность на риск
POMIX vs. PREFX — Ранг доходности на риск
POMIX
PREFX
Сравнение POMIX c PREFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POMIX | PREFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.75 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.25 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.84 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 2.76 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POMIX | PREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между POMIX и PREFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и PREFX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как PREFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 3.42% | 3.29% | 1.76% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.91% | 2.89% | 0.20% | 2.41% | 2.08% |
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и PREFX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POMIX | PREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -56.70% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -16.18% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -35.95% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -35.95% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -12.99% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -10.31% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.95% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и PREFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POMIX | PREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.84% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 12.36% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 22.29% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.68% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.21% | -2.71% |