PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POMIX с PREFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POMIX с PREFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX).

POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или PREFX.

Корреляция

Корреляция между POMIX и PREFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
520.40%
578.25%
POMIX
PREFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.43

PREFX:

0.45

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.73

PREFX:

0.79

Коэф-т Омега

POMIX:

1.11

PREFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.43

PREFX:

0.49

Коэф-т Мартина

POMIX:

1.72

PREFX:

1.74

Индекс Язвы

POMIX:

4.89%

PREFX:

6.40%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.80%

PREFX:

24.64%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

PREFX:

-56.70%

Текущая просадка

POMIX:

-10.60%

PREFX:

-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у PREFX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.82% соответственно.

POMIX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-5.29%

1 год

7.86%

5 лет

14.51%

10 лет

10.69%

PREFX

С начала года

-8.18%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-5.64%

1 год

9.75%

5 лет

13.83%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POMIX и PREFX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PREFX в 0.76%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREFX: 0.76%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и PREFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PREFX
Ранг риск-скорректированной доходности PREFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.43
PREFX: 0.45
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.73
PREFX: 0.79
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
PREFX: 1.11
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.43
PREFX: 0.49
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POMIX: 1.72
PREFX: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.45
POMIX
PREFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PREFX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как PREFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		1.14%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PREFX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-12.49%
POMIX
PREFX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PREFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 14.38%, в то время как у T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
16.34%
POMIX
PREFX