Сравнение POMIX с PREFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или PREFX.
Основные характеристики
| POMIX | PREFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 12.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.41% | 35.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.01% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 14.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 15.13% |
| Макс. просадка | -55.54% | -56.70% |
| Current Drawdown | -0.75% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между POMIX и PREFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и PREFX
С начала года, POMIX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у PREFX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и PREFX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PREFX в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c PREFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и PREFX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PREFX в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 1.34% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.72% | 2.89% | 1.63% | 2.41% | 2.08% | 1.49% | 1.27% |
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.54% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.55% | 1.36% | 3.08% | 0.22% | 0.55% | 4.27% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и PREFX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и PREFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 4.03%, в то время как у T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.