PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POMIX с PREFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и PREFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение POMIX с PREFX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX).

POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или PREFX.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.63

PREFX:

0.69

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.92

PREFX:

0.99

Коэф-т Омега

POMIX:

1.13

PREFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.57

PREFX:

0.65

Коэф-т Мартина

POMIX:

2.11

PREFX:

2.20

Индекс Язвы

POMIX:

5.31%

PREFX:

6.75%

Дневная вол-ть

POMIX:

20.17%

PREFX:

24.95%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

PREFX:

-56.70%

Текущая просадка

POMIX:

-4.14%

PREFX:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PREFX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.01% соответственно.

POMIX

С начала года

0.47%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-3.23%

1 год

11.83%

3 года

13.30%

5 лет

14.60%

10 лет

11.39%

PREFX

С начала года

0.75%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

-0.04%

1 год

16.96%

3 года

18.79%

5 лет

15.16%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Сравнение комиссий POMIX и PREFX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PREFX в 0.76%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и PREFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PREFX
Ранг риск-скорректированной доходности PREFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PREFX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PREFX в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		1.75%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.84%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.55%1.36%3.08%0.22%0.55%4.27%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PREFX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PREFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 5.01%, в то время как у T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...