PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с PREFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
13.90%
POMIX
PREFX

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность 25.36%, что значительно ниже, чем у PREFX с доходностью 31.90%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.08% соответственно.


POMIX

С начала года

25.36%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

13.95%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

14.77%

10 лет (среднегодовая)

12.42%

PREFX

С начала года

31.90%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

14.82%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

Основные характеристики


POMIXPREFX
Коэф-т Шарпа2.582.22
Коэф-т Сортино3.482.92
Коэф-т Омега1.481.41
Коэф-т Кальмара3.892.54
Коэф-т Мартина16.7912.59
Индекс Язвы1.99%2.94%
Дневная вол-ть12.95%16.67%
Макс. просадка-55.54%-56.70%
Текущая просадка-0.81%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PREFX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PREFX в 0.76%.


PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POMIX и PREFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.582.22
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.482.92
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.41
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.892.54
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 16.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7912.59
POMIX
PREFX

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.22
POMIX
PREFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PREFX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как PREFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.96%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PREFX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-1.27%
POMIX
PREFX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PREFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 4.14%, в то время как у T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
5.23%
POMIX
PREFX