PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с PREFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POMIXPREFX
Дох-ть с нач. г.24.60%30.47%
Дох-ть за 1 год37.53%41.51%
Дох-ть за 3 года8.20%5.59%
Дох-ть за 5 лет14.79%15.41%
Дох-ть за 10 лет12.56%13.21%
Коэф-т Шарпа2.902.57
Коэф-т Сортино3.923.35
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара4.072.36
Коэф-т Мартина19.2514.65
Индекс Язвы1.97%2.92%
Дневная вол-ть13.11%16.65%
Макс. просадка-55.54%-56.70%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POMIX и PREFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PREFX

С начала года, POMIX показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у PREFX с доходностью 30.47%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.87%
16.45%
POMIX
PREFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PREFX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PREFX в 0.76%.


PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25
PREFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.65

Сравнение коэффициента Шарпа POMIX и PREFX

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.57
POMIX
PREFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PREFX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как PREFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.96%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PREFX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PREFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POMIX
PREFX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PREFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 4.07%, в то время как у T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
4.78%
POMIX
PREFX