PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POMIX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение POMIX с JMSIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.63

JMSIX:

3.31

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.92

JMSIX:

5.79

Коэф-т Омега

POMIX:

1.13

JMSIX:

1.86

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.57

JMSIX:

4.81

Коэф-т Мартина

POMIX:

2.11

JMSIX:

19.81

Индекс Язвы

POMIX:

5.31%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

POMIX:

20.17%

JMSIX:

2.58%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

POMIX:

-4.14%

JMSIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 3.87% соответственно.

POMIX

С начала года

0.47%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-3.23%

1 год

11.83%

3 года

13.30%

5 лет

14.60%

10 лет

11.39%

JMSIX

С начала года

2.64%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

3.32%

1 год

7.86%

3 года

4.46%

5 лет

4.39%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

JPMorgan Income Fund

Сравнение комиссий POMIX и JMSIX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и JMSIX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		1.75%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.78%5.31%4.80%4.04%4.95%5.09%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и JMSIX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и JMSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и JMSIX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...