PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POMIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POMIX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности POMIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POMIX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		-3.92%18.47%23.48%26.38%-19.64%25.39%19.82%30.95%-5.57%19.09%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 13.36% против 3.95% соответственно.

POMIX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-0.61%
1 год
19.21%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с POMIX:
POMIX с PREIXPOMIX с VTSAXPOMIX с VTIPOMIX с PREFXPOMIX с TRRJXPOMIX с PEXMXPOMIX с TRRNX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с DODIX

Сравнение комиссий POMIX и JMSIX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

Доходность на риск

POMIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POMIX
Ранг доходности на риск POMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POMIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POMIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POMIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.03

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.57

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.47

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

13.07

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POMIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POMIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.03

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между POMIX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и JMSIX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		3.42%3.29%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.91%2.89%0.20%2.41%2.08%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и JMSIX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

POMIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-18.40%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-1.64%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-11.39%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-18.40%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-1.28%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-2.60%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.43%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и JMSIX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POMIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.77%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

1.67%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

2.59%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

3.69%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

3.85%

+14.65%