Сравнение POMIX с TRRJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или TRRJX.
Основные характеристики
| POMIX | TRRJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.91% | 14.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.15% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.69% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.00% | 9.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 8.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 19.31 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 9.38% |
| Макс. просадка | -55.54% | -53.57% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между POMIX и TRRJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и TRRJX
С начала года, POMIX показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у TRRJX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и TRRJX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и TRRJX
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TRRJX в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.95% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 1.46% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и TRRJX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и TRRJX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.