PortfoliosLab logo
Сравнение POMIX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и TRRJX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POMIX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
580.16%
187.48%
POMIX
TRRJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.43

TRRJX:

0.50

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.73

TRRJX:

0.79

Коэф-т Омега

POMIX:

1.11

TRRJX:

1.11

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.43

TRRJX:

0.37

Коэф-т Мартина

POMIX:

1.72

TRRJX:

2.35

Индекс Язвы

POMIX:

4.89%

TRRJX:

2.85%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.80%

TRRJX:

13.28%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

TRRJX:

-56.42%

Текущая просадка

POMIX:

-10.60%

TRRJX:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 10.69% против 3.25% соответственно.


POMIX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-5.29%

1 год

7.86%

5 лет

14.51%

10 лет

10.69%

TRRJX

С начала года

-0.33%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-1.89%

1 год

6.31%

5 лет

5.94%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и TRRJX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.


График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRJX: 0.59%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и TRRJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

TRRJX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRJX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.43
TRRJX: 0.50
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.73
TRRJX: 0.79
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
TRRJX: 1.11
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.43
TRRJX: 0.37
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POMIX: 1.72
TRRJX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.50
POMIX
TRRJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и TRRJX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TRRJX в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.14%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
1.77%1.76%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и TRRJX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке TRRJX в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-11.04%
POMIX
TRRJX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и TRRJX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
9.45%
POMIX
TRRJX