Сравнение POMIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или VTI.
Основные характеристики
| POMIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.22% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 28.60% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.65% | 13.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 11.95% |
| Макс. просадка | -55.54% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.76% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между POMIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и VTI
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с POMIX на уровне 9.22% и VTI на уровне 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POMIX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции VTI немного впереди с 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и VTI
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и VTI
Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 1.34% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.72% | 2.89% | 1.63% | 2.41% | 2.08% | 1.49% | 1.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и VTI
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и VTI
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.69% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.