PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POMIXVTI
Дох-ть с нач. г.26.01%26.35%
Дох-ть за 1 год40.27%40.48%
Дох-ть за 3 года8.67%8.68%
Дох-ть за 5 лет15.02%15.37%
Дох-ть за 10 лет12.64%12.90%
Коэф-т Шарпа2.983.10
Коэф-т Сортино4.014.13
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара4.184.21
Коэф-т Мартина19.8120.25
Индекс Язвы1.97%1.94%
Дневная вол-ть13.13%12.68%
Макс. просадка-55.54%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между POMIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и VTI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 26.01%, а VTI немного выше – 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POMIX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции VTI немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.35%
15.75%
POMIX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и VTI

POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.81
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа POMIX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
3.10
POMIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и VTI

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и VTI

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POMIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и VTI

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.06% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
4.11%
POMIX
VTI