PortfoliosLab logo
Сравнение POMIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности POMIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.76%
622.23%
POMIX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.43

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.73

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

POMIX:

1.11

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.43

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

POMIX:

1.72

VTI:

1.99

Индекс Язвы

POMIX:

4.89%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.80%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

POMIX:

-10.60%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность -6.30%, а VTI немного выше – -6.29%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.38% соответственно.


POMIX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-5.29%

1 год

8.94%

5 лет

14.91%

10 лет

10.64%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и VTI

POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.43
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.73
VTI: 0.80
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.43
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POMIX: 1.72
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.47
POMIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и VTI

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.88%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и VTI

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-10.40%
POMIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и VTI

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.38% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
14.83%
POMIX
VTI