Сравнение TRRKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или VOO.
Основные характеристики
| TRRKX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.58% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.23% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 17.60 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 12.33% |
| Макс. просадка | -53.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и VOO
С начала года, TRRKX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.23% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и VOO
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и VOO
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и VOO
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.