PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
12.85%
TRRKX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.18% соответственно.


TRRKX

С начала года

16.67%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

7.59%

1 год

23.33%

5 лет (среднегодовая)

10.19%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


TRRKXVOO
Коэф-т Шарпа2.172.70
Коэф-т Сортино2.983.60
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара2.123.90
Коэф-т Мартина14.0017.65
Индекс Язвы1.70%1.86%
Дневная вол-ть10.93%12.19%
Макс. просадка-53.54%-33.99%
Текущая просадка-1.11%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRKX и VOO

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRKX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.70
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.983.60
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.50
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.123.90
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0017.65
TRRKX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.70
TRRKX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и VOO

Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.17%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и VOO

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.86%
TRRKX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
3.99%
TRRKX
VOO