PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRKX с SWYHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRKX с SWYHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX).

TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и SWYHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRKX и SWYHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		-0.98%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%25.41%-7.66%22.42%
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		-1.18%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у SWYHX с доходностью -1.18%.

TRRKX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.52%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.01%

SWYHX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Schwab Target 2045 Index Fund

Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SPYTRRKX с AAHTXTRRKX с SWERXTRRKX с SWMRX
Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с SWNRXSWYHX с SWTSXSWYHX с SWVXX

Сравнение комиссий TRRKX и SWYHX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWYHX в 0.04%.

TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund

Доходность на риск

TRRKX vs. SWYHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRKX c SWYHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRKXSWYHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.81

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.74

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

8.20

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRKX vs. SWYHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SWYHX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и SWYHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRKXSWYHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между TRRKX и SWYHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и SWYHX

TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		2.11%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и SWYHX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SWYHX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SWYHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRKXSWYHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-29.41%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.34%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.75%

-24.92%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.85%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.44%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.19%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и SWYHX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRKXSWYHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.25%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.25%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

14.55%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.04%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.06%

+0.23%