Сравнение TRRKX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или VFIAX.
Основные характеристики
| TRRKX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.12% | 22.58% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.19% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.99 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 12.14% |
| Макс. просадка | -53.54% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и VFIAX
С начала года, TRRKX показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и VFIAX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и VFIAX
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VFIAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.16% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и VFIAX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и VFIAX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 2.95% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.