Сравнение TRRKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | -0.98% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.08% соответственно.
TRRKX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.01%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и FXAIX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TRRKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TRRKX
FXAIX
Сравнение TRRKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.97 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 7.30 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.97 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и FXAIX
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и FXAIX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -33.79% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.13% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.75% | -24.50% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -33.79% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.23% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.83% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.53% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и FXAIX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.34% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.53% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 18.32% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.92% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.05% | -2.76% |