Сравнение TRRKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.12% соответственно.
TRRKX
16.67%
0.48%
7.59%
23.33%
10.19%
8.96%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| TRRKX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 14.00 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 12.24% |
| Макс. просадка | -53.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и FXAIX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TRRKX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.17% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и FXAIX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.