Сравнение TRRKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или FXAIX.
Основные характеристики
| TRRKX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.82% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 30.31% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.53% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.19% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 17.58 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 12.39% |
| Макс. просадка | -53.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и FXAIX
С начала года, TRRKX показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и FXAIX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и FXAIX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.