PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRKX с SWMRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и SWMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.41%
8.25%
TRRKX
SWMRX

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у SWMRX с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции TRRKX превзошли акции SWMRX по среднегодовой доходности: 9.01% против 8.05% соответственно.


TRRKX

С начала года

17.17%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

7.41%

1 год

23.86%

5 лет (среднегодовая)

10.28%

10 лет (среднегодовая)

9.01%

SWMRX

С начала года

15.72%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

8.25%

1 год

22.65%

5 лет (среднегодовая)

9.37%

10 лет (среднегодовая)

8.05%

Основные характеристики


TRRKXSWMRX
Коэф-т Шарпа2.182.14
Коэф-т Сортино2.992.86
Коэф-т Омега1.391.43
Коэф-т Кальмара2.132.49
Коэф-т Мартина14.0514.04
Индекс Язвы1.70%1.61%
Дневная вол-ть10.93%10.61%
Макс. просадка-53.54%-31.74%
Текущая просадка-0.68%-0.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRKX и SWMRX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SWMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRKX и SWMRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRKX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.182.14
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.992.86
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.43
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.132.49
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 14.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0514.04
TRRKX
SWMRX

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMRX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и SWMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.14
TRRKX
SWMRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и SWMRX

Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SWMRX в 1.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.16%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund
1.67%1.94%1.77%2.86%1.16%2.00%2.64%2.55%1.52%1.96%2.38%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и SWMRX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SWMRX в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SWMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.91%
TRRKX
SWMRX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и SWMRX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
2.67%
TRRKX
SWMRX