PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRKX с SWMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRKX с SWMRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund) and SWMRX (Schwab Target 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRKX returned 11.07%/yr vs 10.74%/yr for SWMRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRKX charges 0.63%/yr vs 0.00%/yr for SWMRX.

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и SWMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SWMRX с доходностью 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRKX имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции SWMRX немного отстают с 10.74%.

TRRKX

1 день
0.46%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.37%
6 месяцев
7.89%
1 год
20.88%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.07%

SWMRX

1 день
0.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.55%
3 года*
17.71%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRKX и SWMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		11.37%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%25.41%-7.66%22.42%
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		10.30%18.84%13.37%20.10%-19.24%16.85%14.95%23.95%-9.82%21.39%

Correlation

The correlation between TRRKX and SWMRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2013 г.

0.96

The correlation between TRRKX and SWMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Schwab Target 2045 Fund

Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с SPYTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SWYHXTRRKX с AAHTXTRRKX с SWERX
Часто сравнивают с SWMRX:
SWMRX с SWYHXSWMRX с VTIVXSWMRX с SWPPXSWMRX с VTISWMRX с VFORXSWMRX с LTFIXSWMRX с SWYMX

Доходность на риск

TRRKX vs. SWMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWMRX
Ранг доходности на риск SWMRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRKX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRKXSWMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.30

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.20

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.89

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

12.72

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRKX vs. SWMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMRX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и SWMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRKXSWMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и SWMRX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SWMRX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SWMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRKXSWMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-30.41%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.62%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-14.20%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.75%

-30.12%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

-30.41%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.17%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.95%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и SWMRX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRKXSWMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.17%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.54%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

10.84%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.41%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.50%

-0.17%

Сравнение комиссий TRRKX и SWMRX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и SWMRX

TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		4.69%5.18%3.14%2.98%7.88%5.18%2.45%5.46%6.63%2.79%5.28%5.76%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRRKX and SWMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRKX has higher volatility (3.42%) compared to SWMRX (3.17%). In terms of maximum drawdown, TRRKX dropped -53.54% vs SWMRX's -30.41%.

SWMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRKX и SWMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор