PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRKX с SWMRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRKXSWMRX
Дох-ть с нач. г.17.82%16.51%
Дох-ть за 1 год30.31%29.14%
Дох-ть за 3 года3.74%3.93%
Дох-ть за 5 лет10.53%9.60%
Дох-ть за 10 лет9.19%8.26%
Коэф-т Шарпа2.652.61
Коэф-т Сортино3.633.50
Коэф-т Омега1.481.53
Коэф-т Кальмара1.942.14
Коэф-т Мартина17.5817.81
Индекс Язвы1.67%1.59%
Дневная вол-ть11.11%10.86%
Макс. просадка-53.54%-31.74%
Текущая просадка-0.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRKX и SWMRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и SWMRX

С начала года, TRRKX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у SWMRX с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции TRRKX превзошли акции SWMRX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.01%
9.54%
TRRKX
SWMRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRKX и SWMRX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SWMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRKX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58
SWMRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWMRX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWMRX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWMRX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWMRX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWMRX, с текущим значением в 17.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.81

Сравнение коэффициента Шарпа TRRKX и SWMRX

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMRX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и SWMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.61
TRRKX
SWMRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и SWMRX

Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SWMRX в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.15%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund
1.66%1.94%1.77%2.86%1.16%2.00%2.64%2.55%1.52%1.96%2.38%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и SWMRX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SWMRX в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SWMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
TRRKX
SWMRX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и SWMRX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеют волатильность 3.01% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
2.91%
TRRKX
SWMRX