Сравнение TRRKX с SWERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или SWERX.
Основные характеристики
| TRRKX | SWERX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.82% | 15.74% |
| Дох-ть за 1 год | 30.31% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.53% | 9.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.19% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 17.58 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 10.13% |
| Макс. просадка | -53.54% | -48.24% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и SWERX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и SWERX
С начала года, TRRKX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у SWERX с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции TRRKX превзошли акции SWERX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и SWERX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и SWERX
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SWERX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.78% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и SWERX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SWERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и SWERX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Schwab Target 2040 Fund (SWERX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.