PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRKX с AAHTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRKXAAHTX
Дох-ть с нач. г.17.82%17.69%
Дох-ть за 1 год30.31%30.16%
Дох-ть за 3 года3.74%4.58%
Дох-ть за 5 лет10.53%10.82%
Дох-ть за 10 лет9.19%9.54%
Коэф-т Шарпа2.652.78
Коэф-т Сортино3.633.83
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара1.942.39
Коэф-т Мартина17.5818.69
Индекс Язвы1.67%1.57%
Дневная вол-ть11.11%10.56%
Макс. просадка-53.54%-48.86%
Текущая просадка-0.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRKX и AAHTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и AAHTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRKX показывает доходность 17.82%, а AAHTX немного ниже – 17.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRKX имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции AAHTX немного впереди с 9.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.01%
9.97%
TRRKX
AAHTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRKX и AAHTX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AAHTX в 0.33%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии AAHTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRKX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58
AAHTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAHTX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAHTX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAHTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAHTX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAHTX, с текущим значением в 18.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.69

Сравнение коэффициента Шарпа TRRKX и AAHTX

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAHTX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и AAHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.78
TRRKX
AAHTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и AAHTX

Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AAHTX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.15%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
1.17%1.38%0.86%0.72%0.71%0.95%1.03%0.80%0.95%0.67%4.47%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и AAHTX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки AAHTX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и AAHTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
TRRKX
AAHTX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и AAHTX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
2.84%
TRRKX
AAHTX