PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRKX с AAHTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и AAHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
7.03%
TRRKX
AAHTX

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у AAHTX с доходностью 15.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRKX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции AAHTX немного впереди с 9.23%.


TRRKX

С начала года

16.67%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

7.59%

1 год

23.33%

5 лет (среднегодовая)

10.19%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

AAHTX

С начала года

15.73%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

7.66%

1 год

22.48%

5 лет (среднегодовая)

10.30%

10 лет (среднегодовая)

9.23%

Основные характеристики


TRRKXAAHTX
Коэф-т Шарпа2.172.20
Коэф-т Сортино2.983.02
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара2.122.74
Коэф-т Мартина14.0014.23
Индекс Язвы1.70%1.61%
Дневная вол-ть10.93%10.42%
Макс. просадка-53.54%-48.86%
Текущая просадка-1.11%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRKX и AAHTX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AAHTX в 0.33%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии AAHTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRKX и AAHTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRKX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.20
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.983.02
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.122.74
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0014.23
TRRKX
AAHTX

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAHTX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и AAHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.20
TRRKX
AAHTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и AAHTX

Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AAHTX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.17%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
1.19%1.38%0.86%0.72%0.71%0.95%1.03%0.80%0.95%0.67%4.47%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и AAHTX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки AAHTX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и AAHTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.75%
TRRKX
AAHTX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и AAHTX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеют волатильность 2.93% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.88%
TRRKX
AAHTX