Сравнение TRRDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRDX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.90% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.69% соответственно.
TRRDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.67%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и VTI
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TRRDX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TRRDX
VTI
Сравнение TRRDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRDX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.30 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и VTI
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и VTI
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -55.45% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -12.30% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.36% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -35.00% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.54% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -8.08% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.60% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и VTI
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.44% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.48% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.75% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 19.02% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.41% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.29% | -3.69% |