Сравнение TRRDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.67% соответственно.
TRRDX
15.71%
0.47%
7.28%
22.22%
9.91%
8.91%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| TRRDX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.28 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.51% |
| Макс. просадка | -53.50% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и VTI
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и VTI
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.30% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и VTI
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.