PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRDX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRDX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
575.31%
933.01%
TRRDX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRDX:

1.27

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

TRRDX:

1.76

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

TRRDX:

1.23

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

TRRDX:

1.86

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

TRRDX:

7.88

VTI:

13.44

Индекс Язвы

TRRDX:

1.68%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

TRRDX:

10.45%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

TRRDX:

-53.50%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TRRDX:

-5.95%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.52% соответственно.


TRRDX

С начала года

11.07%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

1.96%

1 год

11.72%

5 лет

8.29%

10 лет

8.41%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRDX и VTI

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.272.10
Коэффициент Сортино TRRDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.80
Коэффициент Омега TRRDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.39
Коэффициент Кальмара TRRDX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.863.14
Коэффициент Мартина TRRDX, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.8813.44
TRRDX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.10
TRRDX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и VTI

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
0.00%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%1.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и VTI

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.95%
-3.03%
TRRDX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и VTI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.34%
4.00%
TRRDX
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab