PortfoliosLab logo
Сравнение TRRDX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRDX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.94%
9.78%
TRRDX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRDX:

1.41

VTI:

1.79

Коэф-т Сортино

TRRDX:

1.94

VTI:

2.41

Коэф-т Омега

TRRDX:

1.25

VTI:

1.33

Коэф-т Кальмара

TRRDX:

0.72

VTI:

2.72

Коэф-т Мартина

TRRDX:

7.20

VTI:

10.83

Индекс Язвы

TRRDX:

2.02%

VTI:

2.16%

Дневная вол-ть

TRRDX:

10.37%

VTI:

13.04%

Макс. просадка

TRRDX:

-56.43%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TRRDX:

-8.45%

VTI:

-1.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.75% соответственно.


TRRDX

С начала года

3.34%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

7.28%

1 год

13.91%

5 лет

4.00%

10 лет

4.00%

VTI

С начала года

2.83%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

14.06%

1 год

22.08%

5 лет

13.80%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRDX и VTI

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRDX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRDX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRRDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.411.79
Коэффициент Сортино TRRDX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.942.41
Коэффициент Омега TRRDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.33
Коэффициент Кальмара TRRDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.722.72
Коэффициент Мартина TRRDX, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.2010.83
TRRDX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.41
1.79
TRRDX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и VTI

Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VTI в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
1.49%1.54%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.23%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и VTI

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.45%
-1.38%
TRRDX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и VTI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.05%
3.78%
TRRDX
VTI